Forex Portfolio Diversifizierung




Forex Portfolio DiversifizierungPortfolio-Diversifizierung Real-Time nach Stunden Pre-Market News Flash Zitat Zusammenfassung Zitat Interaktive Charts Standardeinstellung Bitte beachten Sie, dass, sobald Sie Ihre Auswahl treffen, es gilt fur alle zukunftigen Besuche NASDAQ gelten. Wenn Sie zu einem beliebigen Zeitpunkt daran interessiert sind, auf die Standardeinstellungen zuruckzukehren, wahlen Sie bitte die Standardeinstellung oben. Wenn Sie Fragen haben oder Probleme beim Andern Ihrer Standardeinstellungen haben, senden Sie bitte eine E-Mail an isfeedbacknasdaq. Bitte bestatigen Sie Ihre Auswahl: Sie haben ausgewahlt, Ihre Standardeinstellung fur die Angebotssuche zu andern. Dies ist nun Ihre Standardzielseite, wenn Sie Ihre Konfiguration nicht erneut andern oder Cookies loschen. 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Wahrungsdiversifizierung Alternativ sollten die Auswirkungen der Wahrungsdiversifizierung betrachtet werden, wenn ein Teil des Portfolios stattdessen in Vermogenswerte investiert wurde, die auf eine Fremdwahrung lauten, z. B. in Schweizer Franken. In diesem Fall konnte die Performance der Schweizer Wahrung und des Asset-Marktes gegenuber Ihrer lokalen Wahrung und den Markten zumindest teilweise Portfoliowert, der Ihrem lokalen Aktien - und Anleihemarkt entstanden ist, ausgleichen. Traditionelle Portfolio-Diversifikation Die Anleger verwenden traditionell eine Kombination von Aktien und Anleihen in ihrem Portfolio zur Diversifizierung als Teil ihres Geldmanagements. Dies ist in der Regel getan, um gegen einen Abschwung der wirtschaftlichen Rahmenbedingungen mit den Schuldtiteln, die weiterhin Zinsen zahlen, wenn Aktien abwerten, weil einer Verlangsamung der Wirtschaft zu sichern. Dennoch kommt der Untergang dieser Strategie, wenn die wirtschaftlichen Bedingungen schlechter werden und die Inflation beginnt, den Wert der Wahrung zu erodieren beginnt. In diesem Fall werden die Zinsen auf Anleihen den Kapitalverlust der Aktienanlagen nicht ausreichend kompensieren. Sogar Immobilieninvestitionen konnten nach Suden gehen, wie jungst nach dem Subprime-Hypotheken-Fiasko der US-Wohnungsmarkt hart gesehen wurde. Hinzufugen einer Fremdwahrung zum Portfolio Wahrend Devisenhandel ist ein weites Schreien von Investitionen, Hinzufugen einer Devisen-Komponente zu einem Portfolio durch Investitionen in Fremdwahrungen denominierten Vermogenswerte konnte etwas in der heutigen Welt finanzielle Umgebung zu berucksichtigen. Abhangig von den Zielen des Anlegers konnten Vermogenswerte in verschiedenen Wahrungen dem Portfolio hinzugefugt werden, um Diversifikation und Balance zu ermoglichen. Als weitere Option, wenn alle Vermogenswerte Investitionen in US-Dollar denominiert Investitionen erforderlich sein, konnte der Cash-Teil des Portfolios zumindest teilweise fur eine andere Wahrung, vielleicht eine mit einem hoheren Zinssatz ausgetauscht werden. Wahrungen konnten auch als eine Investition in den Bestand einer Nation betrachtet werden. Ein Land, das Wachstum und Fulle erlebt, wird in den meisten Fallen eine starke Wahrung haben, wahrend ein wirtschaftlich marginales Land eine schwachere Wahrung haben wird. Welche Wahrungen wurden mit US-Zinsen derzeit auf besonders niedrigen historischen Niveaus in der Nahe von Null betrachtet werden, dies macht es eher unattraktiv, US-Dollar Cash Guthaben zu halten. Infolgedessen konnte ein Investor geneigt sein, einige US-Dollar fur australische Dollar auszutauschen. Australien hat Zinssatze rund viereinhalb Prozent, und so die US-Wahrung ausgetauscht fur die australische Wahrung wurde effektiv sammeln knapp unter den viereinhalb Prozent Zinsen auf die Fonds ausgetauscht. Andere Moglichkeiten zur Diversifizierung eines Portfolios mit dem Devisenmarkt ware, einen Teil des Portfolios einer Rohstoffwahrung zuzuordnen. Dadurch wird das Inflationsrisiko bis zu einem gewissen Grad effektiv abgesichert, insbesondere wenn die Rohstoffwahrung von einer Olforderung wie Kanada oder einem Goldexporteur wie Australien stammt. Australien, Kanada und sogar Neuseelands-Dollar werden alle als Rohstoffwahrungen betrachtet und ihre Volkswirtschaften haben sich seit einiger Zeit auch gesund entwickelt, wahrend die Volkswirtschaften der USA, Japans und Europas nach wie vor eher trage sind. Investitionen in Vermogenswerte oder Kassenbestande in einigen dieser Wahrungen konnten ebenfalls vorteilhaft sein, um ein diversifizierteres Portfolio zu erzielen. Wahrend ein Teil Ihres Portfolios in einer Fremdwahrung scheint nicht zu sein eine solide Investition, da die Moglichkeit fur Wechselkursschwankungen, konnen diese Bewegungen auch Ihr Portfolio profitieren. Daruber hinaus, obwohl Inflation hat einen Maut auf den Wert des Geldes weltweit genommen, mit einer gut ausgewahlte Wahrung Position in Ihrem Investment-Portfolio konnte auch Ihnen eine schone Ruckkehr auf Ihre Investitionen im Laufe der Zeit. Risikobericht: Der Handel mit Devisen an der Marge hat ein hohes Risiko und ist moglicherweise nicht fur alle Anleger geeignet. Die Moglichkeit besteht, dass Sie mehr als Ihre erste Einzahlung verlieren konnte. Der hohe Grad der Hebelwirkung kann sowohl gegen Sie als auch fur Sie wirken. Risiko und Diversifikation: Diversifizierung Ihres Portfolios 13 Wenn die Aktienmarkte jede Woche wachsend auf - und abbewegen, benotigen die einzelnen Anleger eindeutig ein Sicherheitsnetz. Diversifikation kann so funktionieren und verhindern, dass Ihr Gesamtportfolio an Wert verliert. Diversifizierung Ihres Portfolios kann nicht die angesagtesten Investitionsthemen sein. Dennoch sind die meisten Investment-Profis einig, dass, wahrend es nicht gegen einen Verlust zu garantieren, ist die Diversifizierung der wichtigste Bestandteil zu helfen, erreichen Sie Ihre langfristigen finanziellen Ziele bei gleichzeitiger Minimierung Ihres Risikos. Beachten Sie jedoch, dass egal wie viel Diversifizierung Sie tun, es kann niemals reduzieren Risiko bis auf Null. (Fur verwandte Themen siehe Einfuhrung in Diversifikation und die Bedeutung der Diversifikation.) Was brauchen Sie, um ein gut diversifiziertes Portfolio zu haben Es gibt drei Hauptsachen, die Sie tun sollten, um sicherzustellen, dass Sie ausreichend diversifiziert sind: Ihr Portfolio sollte auf viele verschiedene verteilt werden Investment-Bargeld wie Bargeld, Aktien, Anleihen, Investmentfonds und vielleicht sogar einige Immobilien. Ihre Wertpapiere sollten im Risiko variieren. Sie sind nicht auf die Kommissionierung nur Blue Chip Aktien beschrankt. Tatsachlich ist das Gegenteil der Fall. Kommissionierung verschiedener Investitionen mit unterschiedlichen Renditen wird dafur sorgen, dass gro?e Gewinne Verluste ausgleichen in anderen Bereichen. Denken Sie daran, dass dies nicht bedeutet, dass Sie in Hochrisiko-Investitionen wie Penny-Aktien springen mussen. Ihre Wertpapiere sollten von der Industrie variieren. Minimierung unsystematischen Risikos fur kleine Gruppen von Unternehmen. Eine andere Frage, die Leute immer fragen, ist, wieviele Aktien sie kaufen sollten, um das Risiko ihres Portfolios zu verringern. Aus der Portfolio-Theorie geht hervor, dass Sie nach 10-12 diversifizierten Bestanden der optimalen Diversifikation sehr nahe kommen. Dieses bedeutet nicht Kauf 12 Internet - oder Technologiebestande gibt Ihnen optimale Diversifikation. Stattdessen mussen Sie Aktien verschiedener Gro?en und aus verschiedenen Branchen kaufen. Risiko und Diversifikation: FazitAbonnieren Sie den personlichen Finance-Newsletter zu bestimmen, welche Finanzprodukte am besten zu Ihrem Lebensstil passen Dank fur die Anmeldung zu Personal Finance. How, um ein Forex-Portfolio zu diversifizieren Ihr Risiko Die meisten neuartigen Forex-Handler handeln nur ein Paar zur Zeit versuchen zu machen Geld durch Indikatoren, Handelssysteme und Geldmanagement. In diesem Artikel werde ich erklaren, eine einfache Moglichkeit, um den Trend in Forex Diversifizierung Ihres Risikos durch ein Portfolio von Wahrungspaaren zu halten. Mit anderen Worten, die Leser werden lernen, Portfolios von Paaren zusammenzustellen, so dass die Verluste einiger Paare durch die Vorteile der Ruhe zumindest kompensiert oder sogar ubertroffen werden sollten. Um unser Risiko in Forex zu diversifizieren, werden wir ein Ranking von Paaren mit einer homogenen Ma?nahme erstellen. Es gibt mehrere Techniken, wie man ein Ranking von Paaren erstellen. In diesem Artikel werde ich geben eine sehr praktische Ansicht einer allgemeinen Methode, die Leser verwenden konnen, um ihre eigenen Forex-Portfolio zu komponieren. Diese Methode wird anhand eines Beispiels veranschaulicht, das auf dem Schellings-Ansatz4 basiert, was meiner Meinung nach fur diese Gemeinde sehr interessant sein kann. Der Artikel beschreibt kurz einige Uberlegungen (Konzepte und Indikatoren), die notwendig sind, um das Beispiel zu verstehen. Anschlie?end werden alle Schritte des Verfahrens anhand eines Beispiels anhand des Schellings-Ansatzes naher erlautert. Als nachstes diskutiert der Artikel eine kurze Strategie basierend auf dem erstellten Portfolio zeigt, wie es zu nutzen. Schlie?lich und vor den Referenzen werden einige interessante Schlussfolgerungen vorgestellt. 2 VORHERGEHENDE GRUNDSATZE Konzepte: Diversifikation: In der Finanzierung bedeutet Diversifizierung das Risiko durch Investitionen in eine Vielzahl von Vermogenswerten (1). Indikatoren RSI: Der Relative Strength Index (RSI) ist ein technischer Indikator. Um die aktuelle und historische Starke oder Schwache einer Aktie oder eines Marktes auf der Grundlage der Schlusskurse einer neuen Handelsperiode aufzuzeigen. (2) Die Anderungsrate (ROC) ist ein einfacher technischer Analyseindikator, der den Unterschied zwischen dem heutigen Schlusskurs und dem nahen N-Tag (3) zeigt. SMA: Ein einfacher Moving Average (SMA) ist der ungewichtete Mittelwert der vorangegangenen n Datenpunkte (5). Fur diesen Artikel, betrachten wir SMAs von 10 und 30 Perioden. Bemerkungen: In allen Beispielen verwenden wir die tagliche Datenerfassung in der geschlossenen Zeit in New York (22.00 Uhr MEZ). 3 FOREX-PORTFOLIO-GENERATION. A ALLGEMEINE METHODE 3.1 SCHRITT 1. Wahlen Sie ein homogenes Ma? fur alle Paare aus. Um die Methode zu veranschaulichen, folgen wir dem Schellings approach4, aber Leser sind frei, jede andere Anzeige zu verwenden. Schelling nutzt den RSI (3). Allerdings kann RSI sehr volatil auf Tages-Charts, so dass wir es mit zwei Simple Moving Averages (SMAs) von 10 und 30 Perioden erweichen werden. Die folgende Tabelle zeigt ein Beispiel fur den EURUSD: Wir werden diese Durchschnittswerte verwenden, um ein Verhaltnis der Starke oder Schwache des Paares zu erzeugen. Dazu teilen wir die SMA von 10 Perioden des RSI durch die SMA von 30 Perioden, und wir multiplizieren das Ergebnis mit 100, wobei ein geglattet Ma? der relativen Kraft des Paares. Das Ergebnis wird in der Grafik unten gezeigt (RatioMARSI am unteren Rand des Bildes): 3.2 SCHRITT 2. Messen des Impulses. Wir haben bereits einen Indikator fur die Starke des Trends eines Paars. Jetzt brauchen wir einen Indikator, um die Geschwindigkeit oder das Moment der Bewegung der Paare zu messen. Nach dem Schellings-Ansatz werden wir fur unser Beispiel den ROC-Indikator (Rate of Change 3) verwenden, aber wieder konnen die Leser einen anderen Indikator verwenden: 3.3 STEP 3. Berechnung des Rankings. Alles, was wir jetzt tun mussen, ist, alle diese Werte zu unserem beliebtesten Kalkulationstabelleneditor wie LibreOffice, OpenOffice oder Excel zu exportieren. Dies ermoglicht es uns, einen Uberblick uber die Forex-Markt haben. Im nachsten Bild zeigen die roten und grunen Farben: Wenn der RSI unter oder uber 50 liegt. Wenn der RSI und der ROC unter oder uber 100 liegen. 3.4 SCHRITT 4. Erstellen Sie das Portfolio. Jetzt ist es Zeit, das Ranking der Wahrungen auf der Grundlage der vorherigen Werte zu erstellen. Wenn wir die folgende Tabelle betrachten, sehen wir, dass das GBPJPY-Paar ein durchschnittliches Verhaltnis von 110 auf RSI und eine Zeit aufweist, die durch den ROC von 100 gemessen wird, wahrend das vorherige Tagesmittelverhaltnis RSI 112 markiert und die Zeit 104 war , Indem alle ihre Werte in Grun ist klar, dass das Paar GBPJPY war mehr bullish. Wir sortieren dann alle Paare von den meisten bullischen oder starken (alle Werte in grun) bis die meisten bearish oder schwach (alle Werte in rot). 4 ENTWERFEN SIE IHRE PORTFOLIOSTRATEGIE Jetzt prasentieren wir Ihnen eine Strategie, die auf diesen Informationen basiert: Kaufen Sie starkere Paare und verkaufen Sie die Schwachsten, indem Sie die Positionen taglich anpassen, wahrend sich die Informationen in unserer Kalkulationstabelle andern. Zuruck zu dem Beispiel und abhangig von der Gro?e Ihres Kontos, werden wir jeden Tag haben lange Positionen in den drei oder vier starksten Markten und Short-Positionen in den drei oder vier schwachsten Paare in unserem geschaffenen Portfolio. Denken Sie daran, die Positionen nach Bedarf anzupassen. Wir haben eine allgemeine Methode gezeigt, um ein Portfolio von Wahrungspaaren zu schaffen. Die Methode wurde mit einem Beispiel aus der Ron Schellings Artikel uber Ranking Forex Markets illustriert, aber Leser sind frei, alle anderen Indikatoren verwenden, um ihr eigenes Portfolio anpassen. Schlussfolgerung, was Schellings Ansatz macht, ist dem Konzept der Heatmap (aus dem Geltungsbereich dieses Artikels) sehr nahe und kann auf andere Finanzmarkte angewendet werden, wobei andere Indikatoren zur Schaffung von Portfolios verwendet werden. Beachten Sie, dass der Schellings Ansatz nicht die RSI als Oszillator der uberkauft / uberverkauft aber der Starke oder Schwache des Paares. Wenn Sie mochten, dass ich meine JForex-Implementierung (Indikator RatioMARSI) hochlade, die nach dem Schellings-Ansatz Daten in eine Tabellenkalkulation exportiert, konnen Sie mich in den Kommentaren oder bei einer privaten Nachricht fragen und ich werde sie Ihnen gerne senden. Alle Bilder dieses Artikels gehoren zum Originalartikel aus dem Schellings-Ansatz und werden nur im Rahmen dieses Wettbewerbs fur padagogische Zwecke verwendet. Eine andere Darstellung ist eine Streudiagramm von RSI (vertikale Achse) und ROC (horizontale Achse) wie unten gezeigt (links): In der obigen Tabelle (links) haben wir hohe Werte von RSI und ROC in der oberen rechten Ecke, wahrend Werte erscheinen Unten links Paare mit niedrigen Werten fur RSI und ROC. Wir konnen auch sehen, die Entwicklung fur jedes Paar von RSI und ROC in den letzten funf Tagen zu sehen, ob das Paar gewinnt oder verliert Kraft (rechts). Dieser Artikel ist der erste der Practical Forex Portfolio Management-Serie. Sie werden sehr praktische Ansatze (wie diesen Artikel mit nur der notwendigen Theorie), pragnante und prazise Informationen und JForex-Implementierungen der Konzepte behandeln. Wenn Sie sie mogen, informieren Sie mich bitte, damit ich mit der Serie fortfahren kann. Vorteile von Trading Forex Portfolio Diversifikation Trading Devisen konnen Portfolio-Diversifizierung Vorteile fur Investoren halten Aktien-und Rentenvermogen Vermogenswerte. Die Devisenmarkte sind historisch unkorreliert mit den Assetmarkten. Sie konnen attraktive Handelsrenditen bieten, wenn Aktien und Anleihen Markte sind in barischen oder trendlosen Staaten. 24-Stunden-Markt Im Gegensatz zu heimischen Markten, die nur zu bestimmten Tageszeiten geoffnet sind, ist der globale Devisenmarkt 24 Stunden am Tag geoffnet. Dieser Plan bietet viel Flexibilitat fur Investoren, auf Marktereignisse zu reagieren, wie sie auftreten und auf ihren eigenen Zeitplan handeln. Einfache Zuganglichkeit Ein weiterer Vorteil fur den Devisenmarkt ist, dass es einer der leichtesten Markte fur Menschen rund um den Globus zugreifen. Abhangig von der lokalen Regulierung und einem potenziellen Handler Raffinesse und Nettovermogen, konnen Devisen direkt mit Banken und uber FX-Broker gehandelt werden. Daruber hinaus werden Devisentermingeschafte und - optionen an Borsen notiert und konnen uber Futures - und Depotkonten abgerufen werden. Leverage Ein weiterer Vorteil fur die Investition in den Devisenmarkt ist die Fahigkeit, Hebelwirkung zu erlangen. Leverage ist die Fahigkeit, mehr Geld zu leihen und zu kontrollieren als Ihre ursprungliche Investition. Zum Beispiel, wenn Sie 1 mit 1:50 Hebelwirkung zu investieren, dann wurden Sie nur Einzahlung 1 auf ein Konto, sondern haben Ruckkehr, als hatten Sie investiert 50 ursprunglich. Wie dies mit FX zusammenhangt, ist, dass es im FX-Markt ublich ist, eine hohe Hebelwirkung bei der Investition zu haben, wo andere Markte viel geringere Hebelmengen haben, die normalerweise verwendet werden. An der Borse ist es ublich, uberhaupt keinen Hebel zu nutzen. Seien Sie vorsichtig, obwohl, obwohl Renditen mit Hebelwirkung multipliziert werden, so sind Risiken und Transaktionskosten. Forex-Ressourcen Echtzeit nach Stunden Pre-Market News Flash Zitat Zusammenfassung Zitat Interaktive Charts Standardeinstellung Bitte beachten Sie, dass, sobald Sie Ihre Auswahl treffen, es gilt fur alle zukunftigen Besuche NASDAQ gelten. Wenn Sie zu einem beliebigen Zeitpunkt daran interessiert sind, auf die Standardeinstellungen zuruckzukehren, wahlen Sie bitte die Standardeinstellung oben. Wenn Sie Fragen haben oder Probleme beim Andern Ihrer Standardeinstellungen haben, senden Sie bitte eine E-Mail an isfeedbacknasdaq. Bitte bestatigen Sie Ihre Auswahl: Sie haben ausgewahlt, Ihre Standardeinstellung fur die Angebotssuche zu andern. Dies ist nun Ihre Standardzielseite, wenn Sie Ihre Konfiguration nicht erneut andern oder Cookies loschen. 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