Mesa Adaptive Gleitende Durchschnittliche Formel




Mesa Adaptive Gleitende Durchschnittliche FormelMetaTrader 5 - Indikatoren Fractal Adaptive Moving Average (FrAMA) - Indikator fur MetaTrader 5 Beschreibung: Fractal Adaptive Moving Durchschnittliche technische Indikator (FRAMA) wurde von John Ehlers entwickelt. Dieser Indikator basiert auf dem Algorithmus des Exponential Moving Average. In dem der Glattungsfaktor auf der Grundlage der aktuellen fraktalen Dimension der Preisreihe berechnet wird. Der Vorteil von FRAMA ist die Moglichkeit, starken Trendbewegungen zu folgen und in den Momenten der Preiskonsolidierung hinreichend zu verlangsamen. Alle Analysetypen, die fur Bewegungsdurchschnitte verwendet werden, konnen auf dieses Kennzeichen angewendet werden. FRAMA (i - 1) FRAMA (i) - aktueller Wert von FRAMA Preis (i) - aktueller Preis FRAMA (i) (I-1) - vorheriger Wert von FRAMA A (i) - Stromfaktor der Exponentialglattung. Der exponentielle Glattungsfaktor wird nach folgender Formel berechnet: A (i) EXP (-4.6 (D (i) - 1)) D (i) - aktuelle fraktale Dimension EXP () - mathematische Funktion des Exponenten. Die Fraktaldimension einer Geraden ist gleich Eins. Es ist aus der Formel ersichtlich, da?, wenn D & sub1 ;, dann EXP (-4,6 (1-1)) EXP (0) 1 ist. So wird bei Preisanderungen in geraden Linien keine exponentielle Glattung verwendet, da in einem solchen Fall die Formel Sieht wie folgt aus: FRAMA (i) 1 Preis (i) (1 - i) FRAMA (i-1) Preis (i) Der Indikator folgt genau dem Preis. Die fraktale Dimension einer Ebene ist gleich zwei. Aus der Formel ergibt sich, dass, wenn D 2, dann der Glattungsfaktor EXP (-4,6 (2-1)) EXP (-4,6) 0,01. Ein solcher kleiner Wert des exponentiellen Glattungsfaktors wird zu Momenten erhalten, wenn der Preis eine starke Sagezahnbewegung ausfuhrt. Ein solches starkes Abbremsen entspricht etwa 200-Perioden einfachen gleitenden Durchschnitt. Formel der fraktalen Dimension: D (LOG (N1 N2) - LOG (N3)) / LOG (2) Sie wird auf der Grundlage der zusatzlichen Formel N (Lange, i) (HochstPreis (i) - Niedrigster Preis (i)) / (I) - aktueller Maximalwert fur Langenperioden LowestPrice (i) - aktueller Minimalwert fur Langenperioden Die Werte N1, N2 und N3 sind jeweils gleich N1 (i) N (Lange, i) N2 (i) N ( Lange, i Lange) N3 (i) N (2 Lange, i) JOHN EHLERS INDIKATOREN: Ich habe die meisten Indikatoren auf dieser Seite aus den Ehlers-Buchern zusammengestellt. Einige Anpassungen wurden fur Klarheit gemacht oder um sie richtig zu arbeiten. Sie haben alle in TradeStation uberpruft, aber keine Garantien fur Perfektion oder richtige Funktionalitat impliziert sind. Die MESA-Formel (Maximum Entropy Spectral Analysis), die in vielen dieser Indikatoren verwendet wird, wurde ursprunglich entwickelt, um seismographische Informationen fur die Ol-Exploration zu interpretieren. Sie wurden hier zur Messung von Marktzyklen adaptiert - sie produzieren hochauflosende Ausgange mit au?ergewohnlich kurzen Informationen, eine ideale Kombination zur Marktbeurteilung. MAMA FAMA Anzeige. - MAMA steht fur MESA Adaptive Moving Average (es ist auch Mutter aller gleitenden Durchschnitte genannt). Dies ist eine MA, die sich auf up / down Zyklen und ist sehr robust - Im Planung, um es in einigen Strategien bald zu integrieren. Fisher Transform-Anzeige. Dies ist ein sehr schneller Crossover-Trade-Trigger-Indikator und wenn er in Verbindung mit einem guten Trendfolger-Tool verwendet wird, ist er pradiktiv und kann in Strategien (in Kurze) angewendet werden. Im Vergleich zu MACD oder anderen Crossover-Indikatoren ist die Fisher Transform deutlich uberlegen und rechtzeitig. Sofortige Trendanzeige (iTrend): Trendanzeige mit fast Null Verzogerung und etwa der gleichen Glattung wie EMA. Handelssignale werden durch Kreuzung der Triggerleitung und iTrend-Leitung erzeugt. Schwerpunktanzeiger. Ein weiterer Ehlers-Oszillator - ich habe nicht viel mit diesem experimentiert - kann eine zusatzliche Trend-Indikator zu helfen Funktion am besten - tun Sie Ihre eigenen Tests. Cyber-Anzeige. Ein fruher Ehlers-Indikator, der versucht, Marktzyklen zu messen. Zyklusanzeige. Entsprechend Zykluszeitanzeige. Ein weiterer Zyklus Messindikator, robuster als der obige, aber mit nur einer Linie - keine Ubergange. Fischer Cyber-Indikator. Eine Zyklusmessanzeige mit einer Fisher Transform Modifikation. Relative Vigor-Index. Das Konzept der RVI ist, dass die Preise schlie?en hoher als sie offnen sich in up mkts und v. v. In unten mkts. RVI ist ein Oszillator, bei dem die Bewegung auf den Handelsbereich jedes Balkens normiert wird. Es verwendet vier-bar symmetrische FIR Lag-Cancelling-Filter, um eine lesbare Anzeige zu erzeugen. Stochastischer CG-Oszillator. Rev.10 / 01/08 Mehrere Indikatoren wurden mit einem stochastischen Algorithmus modifiziert. In einigen Fallen verbessert dies die Leistung aber nicht signifikant. Fischer Stochastischer CG Oszillator. Der Fischer Stochastik-CG-Indikator / Oszillator ist ahnlich dem Stochastischen CG-Oszillator aber mit scharferen Umkehrungen und gelegentlich fruheren Signalen. Stochastischer RVI-Index. Rev.10 / 01/08 - Das Konzept der RVI ist, dass die Preise hoher schlie?en, als sie in up mkts offnen und v. v. In unten mkts. RVI ist ein Oszillator, bei dem die Bewegung auf den Handelsbereich jedes Balkens normiert wird. Es verwendet vier-bar symmetrische FIR Lag-Cancelling-Filter, um eine lesbare Anzeige zu erzeugen. Diese adaptiven Indikatoren reagieren besser als ihre statischen (nicht-adaptiven) Pendants. Sie sollen Lag verzichten. Die Sinuswelle (in Kurze) soll pradiktiv sein. Sinuswellenanzeige. Es ist Ihnen nicht erlaubt, auf Beitrage zu antworten. Es ist Ihnen nicht erlaubt, Anhange hochzuladen. Es ist Ihnen nicht erlaubt, Ihre Beitrage zu bearbeiten. BB-Code ist an. Smileys sind an. SW gibt Eingangs - und Ausgangssignale 1 / 16th einer Zyklusperiode vor dem Zyklus-Wendepunkt und selten gibt falsche whipsaw Signale, wenn der Markt in einem Trendmodus ist. Entwickelt von John Ehlers ist der MESA Adaptive Moving Average ein technischer Trend - Der seinem Schopfer zufolge sich an die Preisbewegung anpasst, basierend auf der Geschwindigkeitsanderung der Phase, gemessen durch den Hilbert-Transformations-Diskriminator. Diese Anpassungsmethode zeichnet sich durch einen schnellen und langsamen Bewegungsdurchschnitt aus, sodass der zusammengesetzte Bewegungsdurchschnitt schnell auf Preisveranderungen reagiert und den Durchschnittswert so lange halt, bis der nachste Wert nahe ist. Ehlers besagt, dass, weil die durchschnittliche8217s Fallback ist langsam, konnen Sie Handelssysteme mit fast whipsaw-freie Trades zu schaffen. Unten sehen Sie den Indikator in einer Handelsplattform. Chart Quelle: VT Trader Grundsatzlich sieht der Indikator wie zwei gleitende Durchschnitte aus, aber anstelle von Kurven um die Preisaktion bewegt sich der MESA Adaptive MA treppenartig wie der Preis Ratschen. Es erzeugt zwei Ausgange, MAMA und FAMA. FAMA (Folgend Adaptive Moving Average) ist ein Ergebnis, dass MAMA auf die erste MAMA-Linie angewendet wird. Die FAMA ist zeitlich synchron mit MAMA, aber ihre vertikale Bewegung kommt mit einer Verzogerung. Die beiden don8217t uberkreuzen sich, es sei denn, eine wesentliche Veranderung in der Marktrichtung erfolgt, was zu einem gleitenden durchschnittlichen Crossover-System, das praktisch frei von whipsaw Trades ist, nach Ehlers. Der MESA Adaptive Moving Average wird als Ersatz herkommlicher Bewegungsdurchschnitte verwendet. Als solche konnen die MAMA und FAMA wie normale gleitende Durchschnitte gehandelt werden. Erstens, sie fungieren als starke Unterstutzung und Widerstand Bereichen und der Preis neigen dazu, von ihnen bei Kontakt zu erholen. Dies macht Pullbacks zu den MAMA - und FAMA-tauglichen Einstiegsbereichen. Zweitens werden auch Crossover zwischen MAMA und FAMA, die einem Goldenen oder Todeskreuz ahneln, auch weit gehandelt. Wenn die MAMA die FAMA von unten und die Kanten hoher kreuzt, bedeutet dies, dass der Markt voraussichtlich weiter nach oben und erzeugen ein Kaufsignal. Umgekehrt, wenn der MAMA die FAMA von oben und die Kanten tiefer kreuzt, bedeutet dies, dass der Markt tiefer liegt und wird hochstwahrscheinlich fortfahren, dies zu tun, wodurch ein kurzes Eingangssignal erzeugt wird. Der MESA Adaptive Moving Average kann ebenso wie herkommliche Bewegungsdurchschnitte als eigenstandiger Indikator verwendet werden, aber auch in Verbindung mit anderen Indikatoren, die typischerweise mit SMA und EMAs kombiniert werden, um Ihre Entscheidungsfindung zu verbessern. Gegrundet im Jahr 2013, Binary Tribune zielt auf die Bereitstellung ihrer Leser genaue und tatsachliche Finanznachrichten Berichterstattung. Unsere Website konzentriert sich auf wichtige Segmente in Finanzmarkten Aktien, Wahrungen und Rohstoffe und interaktive eingehende Erlauterung der wichtigsten wirtschaftlichen Ereignisse und Indikatoren. Finanzielle Offenlegung BinaryTribune haftet nicht fur den Verlust von Geld oder fur Schaden, die durch die Nutzung der Informationen auf dieser Website entstehen. Trading Forex, Aktien und Rohstoffe auf Margin tragt ein hohes Risiko und kann nicht fur alle Anleger geeignet sein. Bevor Sie sich fur den Devisenhandel entscheiden, sollten Sie sorgfaltig Ihre Anlageziele, Erfahrung und Risikobereitschaft berucksichtigen. Cookie Policy Diese Website verwendet Cookies, um Ihnen die besten Erfahrungen zu geben und Sie besser kennenzulernen. Wenn Sie unsere Website mit Ihrem Browser verlassen, um Cookies zu erlauben, stimmen Sie unserer Nutzung von Cookies zu, wie in unseren Datenschutzbestimmungen beschrieben. Kopieren Copyright 2016 mdash Binare Tribune. Alle Rechte vorbehaltenDo Adaptive Moving Averages Lead to Bessere Ergebnisse Gleitende Durchschnitte sind ein Lieblings-Tool von aktiven Handlern. Allerdings, wenn die Markte zu konsolidieren, fuhrt dieser Indikator zu zahlreichen whipsaw Trades, was zu einer frustrierenden Reihe von kleinen Siegen und Verluste. Analytiker haben Jahrzehnte versucht, den einfachen gleitenden Durchschnitt zu verbessern. In diesem Artikel betrachten wir diese Bemuhungen und finden, dass ihre Suche zu nutzlichen Trading-Tools gefuhrt hat. (Fur den Hintergrund, der auf einfachen gleitenden Durchschnitten uberpruft, uberprufen Sie einfaches bewegendes Mittel, das Trends hervorhebt.) Vor - und Nachteile der bewegenden Durchschnitte Die Vor - und Nachteile der gleitenden Durchschnitte wurden von Robert Edwards und von John Magee in der ersten Ausgabe der technischen Analyse von zusammengefasst Aktien-Trends. Wenn sie sagten, und es war schon im Jahre 1941, dass wir die Entdeckung (obwohl viele andere es vorher gemacht haben), dass durch die Mittelung der Daten fur eine bestimmte Anzahl von Tagen konnte man eine Art von automatisierten Trendlinie, die definitiv interpretieren wurde die Anderungen der TrendIt schien fast zu gut um wahr zu sein. Tatsachlich war es zu schon, um wahr zu sein. Mit den Nachteilen uberwiegen die Vorteile, Edwards und Magee schnell aufgegeben ihren Traum vom Handel von einem Strand Bungalow. Aber 60 Jahre nachdem sie diese Worte geschrieben haben, bestehen andere darin, ein einfaches Werkzeug zu finden, das den Reichtum der Markte muhelos liefern wurde. Simple Moving Averages Um einen einfachen gleitenden Durchschnitt zu berechnen. Fugen Sie die Preise fur den gewunschten Zeitraum und dividieren durch die Anzahl der Perioden ausgewahlt. Die Suche nach einem funftagigen gleitenden Durchschnitt wurde Summierung der funf letzten Schlusskurse und die Teilung von funf. Wenn das letzte Schlie?en uber dem gleitenden Durchschnitt liegt, wurde die Aktie als in einem Aufwartstrend betrachtet werden. Abwartstrends werden durch den Handel unter dem gleitenden Durchschnitt definiert. (Fur mehr, siehe unsere Moving Averages Tutorial.) Diese Trend-Definition-Eigenschaft ermoglicht es, dass gleitende Durchschnitte, um Trading-Signale zu generieren. In ihrer einfachsten Anwendung kaufen Handler, wenn Preise uber dem gleitenden Durchschnitt sich bewegen und verkaufen, wenn Preise unter dieser Linie ubersteigen. Ein solcher Ansatz ist garantiert, um den Handler auf die rechte Seite jedes bedeutenden Handels zu setzen. Leider, wahrend Glattung der Daten, bewegte Durchschnitte werden sich hinter der Markt-Aktion und der Handler wird fast immer geben einen gro?en Teil ihrer Gewinne auf sogar die gro?ten Gewinn-Trades. Exponential Moving Averages Analysten scheinen die Idee des gleitenden Durchschnitts zu mogen und haben jahrelang versucht, die mit dieser Verzogerung verbundenen Probleme zu reduzieren. Eine dieser Innovationen ist der exponentielle gleitende Durchschnitt (EMA). Dieser Ansatz weist den jungsten Daten eine relativ hohere Gewichtung zu und bleibt dadurch der Preisaktion naher als ein einfacher gleitender Durchschnitt. Die Formel zur Berechnung eines exponentiellen gleitenden Mittelwertes ist: EMA (Gewicht schlie?en) ((1-Gewicht) EMAy) Dabei: Gewicht ist die vom Analytiker gewahlte Glattungskonstante EMAy ist der exponentielle gleitende Durchschnitt von gestern Ein gemeinsamer Gewichtungswert ist 0,181, Ist nah an einem 20-tagigen einfachen gleitenden Durchschnitt. Eine andere ist 0,10, was ungefahr ein 10-Tage-gleitender Durchschnitt ist. Obwohl es die Verzogerung verringert, kann der exponentielle gleitende Durchschnitt nicht ein anderes Problem mit sich bewegenden Durchschnittswerten ansprechen, was bedeutet, dass ihre Verwendung fur Handelssignale zu einer gro?en Anzahl von verlierenden Geschaften fuhren wird. In neuen Konzepten in technischen Handelssystemen. Welles Wilder schatzt, dass Markte nur Trend ein Viertel der Zeit. Bis zu 75 Handelsgeschafte beschranken sich auf enge Bereiche, wenn gleitende durchschnittliche Kauf - und Verkaufssignale wiederholt erzeugt werden, da sich die Preise rasch und deutlich uber dem gleitenden Durchschnitt bewegen. Um dieses Problem zu losen, haben mehrere Analysten vorgeschlagen, den Gewichtungsfaktor der EMA-Berechnung zu variieren. (Weitere Informationen finden Sie unter Wie werden gleitende Durchschnitte im Handel verwendet) Anpassung der gleitenden Durchschnitte an die Marktaktivitat Eine Methode, um die Nachteile der gleitenden Durchschnitte zu adressieren, besteht darin, den Gewichtungsfaktor mit einem Volatilitatsverhaltnis zu multiplizieren. Dies wurde bedeuten, dass der gleitende Durchschnitt weiter von dem aktuellen Preis in volatilen Markten ware. Dies wurde Gewinner zu laufen. Als Trend geht ein Ende und die Preise konsolidieren. Wurde der gleitende Durchschnitt naher an der gegenwartigen Marktbewegung herangehen und theoretisch dem Handler erlauben, die meisten Gewinne, die wahrend des Trends erfasst werden, zu halten. In der Praxis kann das Volatilitatsverhaltnis ein Indikator wie die Bollinger-Bandbreite sein, die den Abstand zwischen den bekannten Bollinger-Bandern misst. Perry Kaufman schlug vor, die Gewichtsvariable in der EMA-Formel mit einer Konstante zu ersetzen, die auf dem Wirkungsgradverhaltnis (ER) basiert, in seinem Buch "New Trading Systems and Methods". Dieser Indikator soll die Starke eines Trends messen, der in einem Bereich von -1,0 bis 1,0 liegt. Es wird mit einer einfachen Formel berechnet: ER (Gesamtpreisanderung fur Periode) / (Summe der absoluten Preisanderungen fur jeden Balken) Betrachten Sie eine Aktie, die jeden Tag einen Funfpunktbereich hat und am Ende von funf Tagen einen Kurs erzielt hat Insgesamt 15 Punkte. Dies wurde zu einem ER von 0,67 fuhren (15 Punkte Aufwartsbewegung geteilt durch den gesamten 25-Punkte-Bereich). Ware dieser Bestand um 15 Punkte gesunken, ware der ER -0,67. (Fur weitere Trading-Tipps von Perry Kaufman, lesen Sie Losing To Win, die Strategien fur die Bewaltigung der Handelsverluste skizziert.) Das Prinzip der Trends Effizienz basiert auf, wie viel Richtungsbewegung (oder Trend) Sie pro Einheit der Preisbewegung uber ein Definierten Zeitraum. Ein ER von 1,0 zeigt an, dass der Bestand in einem perfekten Aufwartstrend liegt -1,0 reprasentiert einen perfekten Abwartstrend. Praktisch werden die Extreme selten erreicht. Um diesen Indikator zu finden, um den adaptiven gleitenden Durchschnitt (AMA) zu finden, mussen Handler das Gewicht mit der folgenden komplexen Formel berechnen: C (ER (SCF SCS)) SCS 2 Wobei: SCF die Exponentialkonstante fur die schnellste ist EMA zulassig (meist 2) SCS ist die Exponentialkonstante fur die langsamste EMA zulassig (oft 30) ER ist das oben erwahnte Wirkungsgrad-Verhaltnis Der Wert fur C wird dann in der EMA-Formel anstelle der einfacheren Gewichtsvariablen verwendet. Obwohl es schwierig ist, von Hand zu berechnen, ist der adaptive gleitende Durchschnitt in fast allen Handelssoftwarepaketen als Option enthalten. (Beispiele fur einen einfachen gleitenden Durchschnitt (rote Linie), einen exponentiellen gleitenden Durchschnitt (blaue Linie) und den adaptiven gleitenden Durchschnitt (grune Linie) sind in 1 gezeigt. Abbildung 1: Die AMA ist grun und zeigt den gro?tmoglichen Abflachungsgrad in der Bereichsgrenze auf der rechten Seite dieser Tabelle. In den meisten Fallen ist der exponentielle gleitende Durchschnitt, der als blaue Linie dargestellt ist, der Preisaktion am nachsten. Der einfache gleitende Durchschnitt wird als rote Linie angezeigt. Die drei gleitenden Durchschnitte, die in der Figur gezeigt werden, sind alle anfallig fur whipsaw Trades zu verschiedenen Zeiten. Dieser Nachteil bei den gleitenden Durchschnitten ist bisher nicht auszuschlie?en. Fazit Robert Colby getestet Hunderte von technischen Analyse-Tools in The Encyclopedia of Technical Market Indicators. Er schloss, Obwohl der adaptive gleitende Durchschnitt eine interessante neuere Idee mit betrachtlichem intellektuellem Anklang ist, zeigen unsere vorlaufigen Tests keinen wirklichen praktischen Vorteil zu dieser komplexeren Trendglattungsmethode. Dieses bedeutet nicht, da? Handler die Idee ignorieren sollten. Die AMA konnte mit anderen Indikatoren kombiniert werden, um ein profitables Handelssystem zu entwickeln. (Mehr zu diesem Thema finden Sie unter Entdeckung von Keltner-Kanalen und dem Chaikin-Oszillator.) Der ER kann als eigenstandiger Trendindikator genutzt werden, um die profitabelsten Handelsmoglichkeiten zu erkennen. Als Beispiel zeigen Verhaltnisse uber 0,30 starke Aufwartstrends und stellen potentielle Kaufe dar. Alternativ kann, da sich die Volatilitat in Zyklen bewegt, die Bestande mit dem niedrigsten Effizienzverhaltnis als Ausbruchschancen beobachtet werden. Eine Person, die Derivate, Rohstoffe, Anleihen, Aktien oder Wahrungen mit einem uberdurchschnittlichen Risiko im Gegenzug handelt. "HINTquot ist ein Akronym, das fur fur quothigh Einkommen keine Steuern steht. Es wird auf Hochverdiener angewendet, die vermeiden, Bundeseinkommen zu zahlen. Ein Market Maker, dass kauft und verkauft extrem kurzfristige Unternehmensanleihen genannt Commercial Paper. Ein Papierhandler ist in der Regel. Eine Bestellung mit einem Brokerage zu kaufen oder zu verkaufen eine bestimmte Anzahl von Aktien zu einem bestimmten Preis oder besser platziert. Der uneingeschrankte Kauf und Verkauf von Waren und Dienstleistungen zwischen den Landern ohne Einschrankungen wie. In der Welt der Wirtschaft, ist ein Einhorn ein Unternehmen, in der Regel ein Start-up, das nicht uber ein etabliertes Leistung hat record. Kaufman039s Adaptive Moving Average (KAMA) Kaufman039s Adaptive Moving Average (KAMA) Einfuhrung Entwickelt von Perry Kaufman, Kaufman039s Adaptive Moving Average (KAMA) ist ein gleitender Durchschnitt, der auf Marktlarm oder Volatilitat ausgelegt ist. KAMA eng Preise folgen, wenn die Preisschwankungen relativ klein sind und der Larm ist gering. KAMA wird sich anpassen, wenn die Preisschwankungen sich verbreitern und die Preise aus gro?erer Entfernung folgen. Dieser Trendfolgeindikator kann verwendet werden, um den allgemeinen Trend, Zeit Wendepunkte und Filterpreisbewegungen zu identifizieren. Berechnung Es gibt mehrere Schritte erforderlich Kaufman039s Adaptive Moving Average zu berechnen. Let039s zuerst mit den empfohlenen Einstellungen von Perry Kaufman, beginnen die KAMA sind (10,2,30). 10 ist die Anzahl der Perioden fur das Efficiency Ratio (ER). 2 ist die Anzahl der Perioden fur die schnellste EMA-Konstante. 30 ist die Anzahl der Perioden fur die langsamste EMA-Konstante. Vor der Berechnung KAMA, mussen wir die Efficiency Ratio (ER) und die Glattungskonstante (SC) zu berechnen. Das Aufbrechen der Formel in mundgerechte Nuggets erleichtert es, die Methodik hinter der Anzeige zu verstehen. Beachten Sie, dass ABS fur Absolutwert steht. Efficiency Ratio (ER) Das ER ist im Grunde die Preisanderung fur die tagliche Volatilitat angepasst. In statistischer Hinsicht zeigt das Efficiency Ratio die fraktale Effizienz von Preisanderungen an. ER schwankt zwischen 1 und 0, aber diese Extreme sind die Ausnahme, nicht die Norm. ER ware 1, wenn die Preise verschoben 10 aufeinander folgenden Perioden oder nach 10 aufeinander folgenden Perioden. ER ware null, wenn der Kurs uber die 10 Perioden unverandert bleibt. Glattungskonstante (SC) Die Glattungskonstante verwendet den ER und zwei Glattungskonstanten, die auf einem exponentiellen gleitenden Durchschnitt basieren. Wie Sie vielleicht bemerkt haben, verwendet die Glattungskonstante die Glattungskonstanten fur einen exponentiellen gleitenden Durchschnitt in ihrer Formel. (2/301) die Glattungskonstante fur ein 30-Perioden-EMA ist. Der schnellste SC ist die Glattungskonstante fur kurzere EMA (2-Perioden). Der langsamste SC ist die Glattungskonstante fur die langsamste EMA (30 Perioden). Beachten Sie, dass die 2 am Ende die Gleichung quadrieren soll. KAMA Mit dem Efficiency Ratio (ER) und Smoothing Constant (SC) konnen wir nun den Kaufman039s Adaptive Moving Average (KAMA) berechnen. Da wir einen Anfangswert benotigen, um die Berechnung zu starten, ist die erste KAMA nur ein einfacher gleitender Durchschnitt. Die folgenden Berechnungen basieren auf der nachstehenden Formel. Berechnungsbeispiel / Diagramm Die folgenden Bilder zeigen einen Screenshot aus einer Excel-Tabelle zur Berechnung von KAMA und dem entsprechenden QQQ-Diagramm. Verwendung und Signale Chartisten konnen KAMA wie alle anderen Trend folgenden Indikator, wie einen gleitenden Durchschnitt verwenden. Chartisten konnen nach Preiskreuzen, Richtungsanderungen und gefilterten Signalen suchen. Zuerst zeigt ein Kreuz uber oder unter KAMA Richtungsanderungen der Preise an. Wie bei jedem gleitenden Durchschnitt, wird ein einfaches Crossover-System erzeugen viele Signale und viele whipsaws. Chartisten konnen Whipsaws reduzieren, indem sie einen Preis - oder Zeitfilter auf die Crossover anwenden. Man konnte Preis verlangen, das Kreuz fur eine festgelegte Anzahl von Tagen zu halten, oder erfordern das Kreuz, das die KAMA um einen festgelegten Prozentsatz ubersteigt. Zweitens konnen Chartisten die Richtung von KAMA verwenden, um den Gesamttrend fur eine Sicherheit zu definieren. Dies kann eine Parameteranpassung erfordern, um die Anzeige weiter zu glatten. Chartisten konnen den mittleren Parameter andern, der die schnellste EMA-Konstante ist, um KAMA zu glatten und nach Richtungsanderungen zu suchen. Der Trend ist nach unten, solange KAMA fallt und schmieden unteren Tiefs. Die Tendenz steigt, solange KAMA steigt und hohere Hohen schmiedet. Das Kroger-Beispiel unten zeigt KAMA (10,5,30) mit einem steilen Aufwartstrend von Dezember bis Marz und einem weniger steilen Aufwartstrend von Mai bis August. Und schlie?lich konnen Chartisten Signale und Techniken kombinieren. Chartisten konnen eine langerfristige KAMA verwenden, um den gro?eren Trend und eine kurzfristige KAMA fur Handelssignale zu definieren. Beispielsweise konnte KAMA (10, 5, 30) als Trendfilter verwendet werden und im Anstieg als bullisch angesehen werden. Sobald bullish, konnte Chartisten dann bullish Kreuze suchen, wenn der Preis bewegt sich uber KAMA (10,2,30). Das folgende Beispiel zeigt MMM mit einem steigenden langfristigen KAMA und bullischen Kreuzen im Dezember, Januar und Februar. Langfristige KAMA sank im April und es gab bearish Kreuze im Mai, Juni und Juli. SharpCharts KAMA kann als Indikator-Overlay in der SharpCharts-Workbench gefunden werden. Die Standardeinstellungen werden automatisch in der Parameterbox angezeigt, sobald sie ausgewahlt sind, und die Chartisten konnen diese Parameter entsprechend ihren analytischen Bedurfnissen andern. Der erste Parameter ist fur das Effizienzverhaltnis und die Chartisten sollten davon absehen, diese Zahl zu erhohen. Stattdessen konnen Chartisten es verringern, um die Empfindlichkeit zu erhohen. Chartisten, die KAMA fur eine langerfristige Trendanalyse glatten mochten, konnen den mittleren Parameter schrittweise erhohen. Obwohl der Unterschied nur 3 ist, ist KAMA (10,5,30) deutlich glatter als KAMA (10,2,30). Weitere Studie Der Autor bietet detaillierte Informationen zu Indikatoren, Programmen, Algorithmen und Systemen, einschlie?lich Einzelheiten uber KAMA und andere gleitende Durchschnittssysteme. Handelssysteme und Methoden Perry Kaufman