Durchschnittlicher Schleppstopp




Durchschnittlicher SchleppstoppDurchschnittliche True Range (ATR) Schleppende Stopps Schleppende Stopps werden normalerweise relativ zum Schlusskurs berechnet: Berechnen Sie den durchschnittlichen True Range (ATR) Multiplizieren Sie ATR mit Ihrem ausgewahlten Multiple in unserem Fall 3 x ATR In einem Aufwartstrend subtrahieren Sie 3 x ATR vom Schlusskurs Und geben Sie das Ergebnis als Stopp fur den folgenden Tag an. Wenn der Kurs unter dem ATR-Stop fallt, fugen Sie 3 x ATR zum Schlusskurs ein, um einen Short-Trade zu verfolgen. Andernfalls fortsetzen, 3 x ATR fur jeden nachfolgenden Tag zu subtrahieren, bis der Kurs unter dem ATR - Haben auch in einem Ratschenmechanismus gebaut, so dass ATR-Anschlage sich wahrend eines Long-Trades weder bewegen noch wahrend eines Short-Trade steigen konnen. Die HighLow-Option ist ein wenig anders: 3xATR wird vom Tageshoch wahrend eines Aufwartstrends subtrahiert und dem taglichen Tiefstand wahrend eines Abwartstrends hinzugefugt. Durchschnittliche True Range Trailing Stopps sind weitaus volatiler als Stopps basierend auf gleitenden Durchschnitten und sind anfallig fur Sie in und aus Positionen, au?er wo es einen starken Trend. Deshalb ist es wichtig, einen Trendfilter zu verwenden. Durchschnittliche True Range Trailing Stopps sind mehr anpassungsfahig auf veranderte Marktbedingungen als Prozentsatz Trailing Stops, aber erreichen ahnliche Ergebnisse, wenn sie auf Aktien, die fur einen starken Trend gefiltert wurden. Ursprungliche ATR - und Volatilitatsstopps haben zwei Hauptschwachen: Stoppt bei einem Aufwartstrend nach unten, wenn sich der mittlere True-Bereich erweitert. Ich bin unwohl mit diesem: Stopps sollten nur in Richtung des Trends bewegen. Die Stop-and-Reverse-Mechanismus geht davon aus, dass Sie zu einer Short-Position wechseln, wenn aus einer Long-Position gestoppt und umgekehrt. Was in einem Trendfolgesystem genauso wahrscheinlich ist, dass ein Handler gestoppt wird fruh und ihren nachsten Eintrag in die gleiche Richtung wie ihre fruheren Handels. Wir haben einen Ratschenmechanismus (oben beschrieben) eingefuhrt, um die erste Schwache anzugehen. Die zweite kann mit Hilfe von ATR Bands behandelt werden. Trailing Stop-Strategien: Moving Average und Parabolic SAR Trailing Stopps Heute mochte ich mit unserer Diskussion der nachfolgenden Stop-Strategien fortsetzen. Denken Sie daran, nachfolgende Haltestellen sind Moglichkeiten, um zu reduzieren und zu beseitigen Risiko, sobald der Handel zu Ihren Gunsten geht. Anstatt geben Gewinne zuruck auf den Markt, konnen Sie in Gewinnen sperren, wie Sie fur gro?ere Gewinne zu suchen. In dieser Rate mochte ich uber die Moving Average und Parabolic SAR Trailing Stop Strategien gehen. Moving Average Trailing Stop Der gleitende Durchschnitt ist ein beliebter Indikator, der verwendet wird, um den durchschnittlichen Preis des Preises uber einen bestimmten Zeitraum anzuzeigen. Gleitende Mittelwerte werden im Allgemeinen verwendet, um die Richtung und das Momentum zu bestimmen. Zum Beispiel, wenn der Preis liegt uber einem 50 Moving Durchschnitt konnen Sie den Markt in einem Aufwartstrend zu betrachten. Wenn der Preis unter dem 50 gleitenden Durchschnitt liegt, konnen Sie den Markt in einem Abwartstrend betrachten. Gleitende Mittelwerte konnen auch als eine schleppende Haltestelle verwendet werden, was wir sehen werden. Es gibt zwei Moglichkeiten, gleitende Durchschnitte zu verwenden, um einen Handel zu beenden. Die erste ist, indem Sie die gleitende durchschnittliche Position, um Ihre Haltestelle zu verfolgen. Die zweite ist, ein Kreuz und Schlie?en einer Kerze auf der anderen Seite des gleitenden Durchschnitt als Signal zu verwenden, um den Handel zu beenden. Verwenden von verschiebenden Mittelwerten als nachlaufenden Stopp In diesem Szenario verwenden Sie die gleitende durchschnittliche Position, um festzulegen, wo Ihr Stopp zu verfolgen ist. Wenn der Handel fortschreitet und sich die gleitende Durchschnittsposition andert, hinterlasst man bei jeder Kerze die Haltestelle. Auf diese Weise folgt der Stopverlust dem Preis, und der Handel wird beendet, wenn der Preis umkehrt, um den Stopverlust zu beenden. Hier ist ein Beispiel mit einem Simple Moving Average auf 13 gesetzt. Wie Sie im Bild sehen konnen, ist die orange Linie der gleitende Durchschnitt. In diesem Verkauf Handel, wie der Handel fortschreitet, wurden Sie verschieben die Haltestelle, wo der gleitende Durchschnitt ist am Ende der Kerze. Je hoher der gleitende Mittelwert, desto mehr Raum geben Sie Preisaktion. Je niedriger der gleitende Mittelwert ist, desto naher kommen Sie zu Ihrem Kurs. Verwenden von Moving Averages zum Schlie?en eines Handels Dies ist eine Variation der Verwendung der gleitenden Durchschnitt, um den Handel zu beenden. Statt des Preises mit dem gleitenden Durchschnitt nach jeder Kerze schlie?en, verlassen Sie nur den Handel nach einer Kerze bricht die gleitende durchschnittliche Linie und schlie?t auf der gegenuberliegenden Seite. Dies kann potenziell halten Sie von fruh gestoppt werden durch zufallige Preis-Aktion, die passieren kann, wenn Sie schleppenden Preis zu eng sind. Hier ist ein Beispiel mit dem Simple Moving Average Einstellungen von Periode 3 und Shift 3. Ich mag diese 3/3 gleitenden Durchschnitt fur diese Strategie, weil es halt Sie in der Nahe von Preis-Aktion, sondern ermoglicht fur nette Gewinne, da Sie eine Pause und schlie?en mussen Die Kerze, um den Handel zu beenden. Wie Sie auf dem Foto sehen konnen, durchbohrte der Preis den 3/3 gleitenden Durchschnitt mehrmals am Anfang des Handels. Aber Sie wurden nicht den Handel verlassen haben, weil der Preis nicht kreuzen und SCHLIESSEN auf der anderen Seite der gleitenden Durchschnitt. An der Unterseite, wenn Preis kreuzt und schlie?t auf der anderen Seite des gleitenden Durchschnittes, wurden Sie den Handel schlie?en. Parabolic SAR Trailing Stop Der Parabolic SAR (Stop and Reverse) ist ein Indikator, der helfen kann, potenzielle Umkehrpunkte im Markt zu finden. Wenn der Preis steigt, wird der SAR Punkt unter dem Preis platziert. Wenn der Preis sinkt, wird der SAR-Punkt uber dem Preis platziert. Am Ende einer Kerze wird die SAR Vaule fur die nachste Kerze berechnet. Dies macht die Verwendung der SAR Punkte gut fur einen nachlaufenden Stopp. Hier ist ein Beispiel mit den Defaut-Einstellungen von Schritt 0.02 und maximal 0.2. Wie Sie auf dem Foto sehen konnen, gibt es einen Kaufauftrag. Jedes Mal, wenn ein neuer Parabolic SAR Punkt unter dem Preis erscheint, wurde der Stopverlust verschoben. Dies fuhrte zu 15 Zugen der Stop-Loss vor endlich gestoppt mit 300 Pips Gewinn. Eine andere Moglichkeit, die Parabel-SAR-Indikator zu verwenden, um Trades zu beenden, besteht darin, einfach den Handel zu beenden, wenn man einen entgegengesetzten parabolischen SAR-Punkt erhalt. Also, im Beispiel oben, wurden Sie den Handel beenden, wenn der Punkt von unter dem Preis zu uber dem Preis geschaltet. In der nachsten Post, mochte ich uber ein paar andere Strategien verfolgen Stoping. Wenn Sie irgendwelche schleppenden Stop-Methoden, die ich nicht gegangen, dass Sie wollen, dass ich kommentieren, hinterlassen Sie einen Kommentar unten. CommentsMoving durchschnittliche Schleppstopp ea. Wei? jemand von einem ea, dass ich verwenden kann, um meine Stop-Loss-Wert die gleiche wie eine ma z. B. 21sma. Ich denke, dies ware von einem gewissen Wert bei der Vermietung Gewinne laufen. Vielleicht ware es auch klug, einstellbare Offsets fur verschiedene Gewinnniveaus zu haben, z. B. Tp 1 sma 21 Wert, Tp 2 Sma Werte -. Pips fur Langpositionen und. Pips fur kurze Positionen. Wenn Sie mehr Informationen benotigen, antworten Sie bitte. Registriert seit Sep 2009 Status: Making Code wahrend der Herstellung Pips 1,617 Posts Ich teste noch den letzten Teil. Der erste Teil funktioniert, aber isnt was die Leute wollen. Mit ein wenig manuellem Aufwand konnen Sie Teilauftrage auf verschiedenen MA-Ebenen zu schlie?en, aber ich habe nicht die Absicht des Aufbaus, dass in die EA, es sei denn, ernsthaftes Geld angeboten wird. Moving Durchschnittlich VERWENDEN EINES BEWEGLICHEN DURCHSCHNITTLICHEN als ein Trailing Stop Eine der einfachsten Moglichkeiten, um Einen nachlaufenden Stopp einzustellen, ist ein Moving Average (MA) zu verwenden. Sobald sich der Preis ausreichend uber den anfanglichen Stopverlust hinaus bewegt hat und der MA uber dem Stopp liegt, konnen Sie ihn dann als Trailing Stop benutzen. Ein Vorschlag, wie es zu benutzen, ist es, kontinuierlich anpassen Ihr Verkaufsstopp nur ein bisschen darunter, da jede Preisstaffel erstellt wird. Diese Methode hat den Vorteil, Sie aus einem Handel mit einem Gewinn, wenn der Preis bewegt sich schnell unter dem Durchschnitt vor der Bar schlie?t. Allerdings hat diese Methode den Nachteil, Sie zu stoppen manchmal zu fruh. Preis wird manchmal nur knapp unter die Linie tauchen, aufhoren, und dann leider wieder in die gewunschte Richtung zu bewegen. Eine Moglichkeit, von zu stoppen zu fruh gestoppt zu helfen, ist es, die Bar, um unter dem gleitenden Durchschnitt zu schlie?en. Das bedeutet, bis die Balkenperiode beendet ist (10 Min. Balken im Beispiel unten). Naturlich, wie alles andere im Handel hat dies seine Vor-und Nachteile zu. Diese Methode wird manchmal halten Sie in den Handel langer, aber gelegentlich wird der Preis schnell unter dem Durchschnitt bewegen, bevor die Bar schlie?t, wegnehmen einen guten Teil des Gewinns, den Sie im Handel hatte. Beide Methoden, durch die Art und Weise, konnen durch die Verwendung von Programmen wie NinjaTrader oder TradeStation automatisiert werden. Das folgende Diagramm veranschaulicht die Verwendung eines 10-Perioden-einfachen gleitenden Durchschnitts (SMA) als einen nachlaufenden Anschlag. Beachten Sie, wie es erlaubt, den Handelsraum laufen bis zum Nachmittag, wenn die Bar unter ihm geschlossen. Heres ein anderes Beispiel mit dem exakt gleichen 10 Periode SMA. Preis tatsachlich unter dem MA, aber nicht unter sie schlie?en, wodurch nicht einen Ausstieg, wenn ein Abschluss unterhalb der MA erforderlich war. Diese Methode erlaubte dem Handel, um hoher zu bewegen, bevor er gestoppt, eine Stunde und eine Halfte spater. In diesem Beispiel-Handel unten wollte ich Ihnen zeigen, wie manchmal eine bestimmte Schleppstopp-Methode funktioniert und andere Zeiten wird es im Vergleich zu anderen Methoden fehlschlagen. Diese Tabelle hat wieder die gleiche 10-Periode SMA. Dieses Mal verlasst es den Handel fur einen Verlust. Eine weitere Art von schleppenden Stop, ein Volatilitatsstopp, lasst den Handel sehr schon bis zum Ende des Tages. Bedeutet dies, dump die SMA und Stick mit dem Volatilitatsstopp Naturlich nicht, wird der Volatilitatsstopp auf einige Trades wie diese gut funktionieren, und seine gehen, schrecklich auf andere, wie jede andere Methode zu arbeiten. WAS SIND DAS BESTE BEWEGLICHE DURCHSCHNITTLICHE VERWENDUNG Es gibt keine Magie hinter einer bestimmten Art von MA, noch gibt es eine spezielle Zahl als Zeitraum zu verwenden. Ein einfacher gleitender Durchschnitt wird genauso gut uber viele Trades als ein exponentieller gleitender Durchschnitt funktionieren. Gleiches gilt fur einen gewichteten gleitenden Durchschnitt oder jeden anderen Typ fur diese Angelegenheit. Jeder wird zu verschiedenen Zeiten zu ubertreffen. Sie wissen nicht, bis seine zu spat, die Sie shouldve verwendet werden. So dont uber sie zu analysieren. Es ist Zeitverschwendung. Unterhalb youre, das exakte gleiche Diagramm mit den exakt gleichen Indikatoren zu sehen, au?er dieses Mal anderte ich die SMA-Periode zu 15, anstatt 10. Es hielt den Handel, der bis das Ende des Tages geht und in nette Profite, gerade wie die Volatilitat halt. Bedeutet dies, sollten Sie eine 15 SMA statt einer 10 SMA verwenden. NEIN Auch hier, wie bisher, mit verschiedenen Schleppstoppmethoden, haben verschiedene Zeiten fur die Mittelwerte ihren Tag in der Sonne an verschiedenen Tagen und verschiedenen Berufen. Sie wollen jedoch einige gesunde Menschenverstand verwenden, wenn Sie Zeitraume fur Ihre gleitenden Durchschnitte wahlen. Wie ich schon erwahnt, haben Sie nur Stunden, um Geld zu verdienen Tag Handel Aktien, nicht Tage. Wahlen Sie Perioden, die Sinn machen fur die Art der Geschafte, die Sie tun. Fur die Art von Day Trades, dass Im hier zu schreiben, eine 50-Periode MA einfach nicht sinnvoll ware. Es wurde nicht erlauben, dass Sie genug von den Gewinnen erfassen, die einige Geschafte anbieten. Und, wie im folgenden Beispiel, konnen Sie nicht nur aufgeben viel Gewinne, sondern auch verlieren Geld auf eine potenziell gute trade. Moving Average Trailing Stop Willst du deinen Stopp automatisch auf der Grundlage der gleitenden durchschnittlichen Moving Average Trailing Stop einstellen Eine benutzerdefinierte Money-Management-Strategie, die einen vorhandenen Stopp anpasst oder einen neuen Stopp erstellt (falls keine vorhanden ist) mit dem gleitenden Durchschnittsindikator als Referenz. Viele Handler verlassen sich auf Moving Averages, um zu entscheiden, wo man manuelle Stop-Auftrage fur ihre Positionen zu platzieren. Aber mit der Moving Average Trailing Stop-Strategie werden Stops automatisch erstellt oder angepasst basierend auf MA-Stufen in Echtzeit. Die Felder innerhalb des FIFO-Einstellungsparameters der Strategie gelten fur Konten, die nur in den USA (FXCM LLC-Konten) basieren. Wenn Ihr Konto nicht US ist, wird die Strategie Ihren vorhandenen Stopp verwalten oder einen neuen Stopp erstellen, wenn keiner dieser Parameter unabhangig von diesen Parametern vorhanden ist. EINGANGE Folgende Eingaben sind in der Anwendung verfugbar: Trade Ticket: Wahlen Sie aus, fur welche Position ein Stop-Loss angewendet wird. (Ticket-ID befindet sich im Fenster 8216Openpositionen8217). Konto: Konto fur den Handel auf. TF: Zeitrahmen (z. B. t1, m1, m5), auf dem der gleitende Durchschnitt basiert. MAType: Wahlt den gleitenden Durchschnittstyp. Anzahl der Perioden: Legen Sie die Anzahl der Perioden fur die MA-Berechnung fest. Pip Offset: Pip Offset auf 821608217 setzt die Stop-Loss-Order auf den genauen Preis von MA fur die aktuelle Bar. Pip Offset auf eine positive Zahl eingestellt, 5 zum Beispiel, setzt die Stop-Loss 5 Pips uber den aktuellen MA-Wert. Pip Offset auf eine negative Zahl, -5 zum Beispiel, setzt die Stop-Loss 5 Pips vor dem aktuellen MA-Wert. Unabhangig davon, ob es sich um einen Kaufhandel oder einen Sellhandel handelt, fuhrt ein auf eine positive Zahl gesetztes Pip Offset zu einem Stop, der weiter entfernt als der aktuelle MA-Wert liegt. Nur Positive Stop-Bewegung: Wahlen Sie 8216No8217, wenn Sie mochten, dass Ihr Stop auf einen beliebigen Wert verschoben wird, den der gleitende Durchschnitt erzeugt. Wahlen Sie 8216Yes8217, wenn Sie Ihren Stopp einschranken mochten, um sich nur in einer positiven Richtung zu bewegen. (Bei Kaufpositionen wird Ihr Stopp nur zu einem hoheren Preis verschoben) Fur Verkaufspositionen wird Ihr Stopp nur zu einem niedrigeren Preis verschoben. Alle gleitenden Durchschnittswerte, die Ihren Stopp weiter von Ihrem Eintrittspreis fur trade8217s verschieben, werden ignoriert.) Stoppt Intrabar : Wahlen Sie 8216No8217, wenn Sie mochten, dass Ihr Stop-Loss nur dann verschoben wird, wenn ein neuer Balken gebildet wird. Wahlen Sie 8216Yes8217, wenn Sie mochten, dass Ihr Stopp-Verlust sich bewegt, wahrend sich der gleitende Durchschnitt in Echtzeit bewegt (intrabar). Wenn 8216Yes8217 ausgewahlt ist, wird Ihr Stop-Loss nur dann verschoben, wenn der gleitende Durchschnitt 0,5 Pips seit dem letzten Stop verschoben hat. Vorhandenen Stop verwalten: Wahlen Sie 8216Yes8217, wenn Sie bereits einen Stopverlust haben, den die Strategie verwalten soll. Wahlen Sie 8216No8217 aus, wenn die Strategie einen neuen Stopverlust erstellen soll, den die Strategie verwalten wird. Diese Eingabe wird nur fur US-basierte Konten verwendet. Stop OrderID: Bestehender Auftrag, den Sie mochten, dass sich die Strategie aktiv bewegt. Wird nur verwendet, wenn Sie 8216Yes8217 oben fur bestehenden Halt ausgewahlt haben. Diese Eingabe wird nur fur US-basierte Konten verwendet. MagicNumber: Setzt eine eindeutige Kennung fur jede Strategieinstanz. Dies sollte fur jede Instanz des Programms, die angewendet wird, auf eine andere Zahl gesetzt werden. Debug: Wenn diese Option auf Ja gesetzt ist, speichert diese Strategie ein detaillierteres Protokoll der Aktionen strategy8217s. Wenn Sie ein Problem mit der Strategie erleben, ermoglicht dies FXCM, eine Protokolldatei abzurufen, um zu untersuchen. Risk Disclaimer Die auf dieser Seite angezeigte Anwendung berucksichtigt nicht Ihre individuellen personlichen Umstande und Handelsziele. Daher sollte es nicht als personliche Empfehlung oder Anlageberatung betrachtet werden. 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