Optionen Trading Excel Spreadsheet




Optionen Trading Excel SpreadsheetVerfolgen Sie Konventionelle, Spreads und Binare Optionen Strategien, plus (7) zusatzliche 8220Performance-Tracking8221 Kategorien mit dem Options Trading Journal Spreadsheet. Einzigartig gestaltete Layout, eine Fulle von Wissen und einfach zu bedienen. 8220At-a-Glance8221 Ansicht aller Leistungsanalysen und Statistiken. Die Optionen 8216multiplier8217 konnen fur verschiedene Kontraktgro?en (1, 100, 1.000 etc.) leicht modifiziert werden. Bilder: TJS Home Menu 8211 alle Blatter sind nach Kategorie sortiert. Investieren Sie in Ihre Optionen Trading-Geschaft Beginnen Sie die Verfolgung Ihrer Trades heute Komplettpaket, Einmalige Gebuhr, ein niedriger Preis Kostenlose unbegrenzte Unterstutzung Kaufen TJS Elite gt Optionen 8211 99Excel Spreadsheets Dies sind kostenlose Microsoft Excel-Tabellen fur jedermann zu verwenden und zu manipulieren fur Ihre finanziellen Bedurfnisse. Wenn Sie einen Fehler oder Vorschlag, wie meine Vorlagen konnen verbessert werden lassen Sie mich wissen und I8217ll aktualisieren sie, wenn ich mit Ihnen einverstanden sind. Ich kann Ihnen sagen, wie man ein neues Design mit Excel Formeln zu Ihrem Broker8217s Provisionen passen, wenn Sie Hilfe benotigen. Wenn Sie eine von ihnen verwenden und mich mit einer Spende danken mochten, konnen Sie diese Schaltflache und meine E-Mail-Adresse verwenden, thetrader..AT..mytradersjournal: PROFIT amp LOSS TRACKING Die angehangte Excel-Tabelle ist meine monatliche Ansicht der Gewinne plus Branchenaufschlusselung Der Bestande zusammen mit meinem Gewinn oder Verlust Tallies pro Aktie. Ich benutze Yahoo fur alle Informationen uber Branchen und Sub-Branchen. Ich finde es wichtig, als Teil meiner trader8217s Zeitschrift zu verfolgen, wo ich bin, nicht nur pro Lager, sondern auch, wie jede Option Handel flie?t. Einige Positionen konnen sechs Monate oder mehr von Anfang bis Ende und ohne verfolgen jeden Handel aus dem Verkauf von Putten und dann mit dem Bestand zugewiesen und schlie?lich zu einem abgedeckten Aufruf auf sie verkauft, fand ich es zu einfach, um die Spur zu verlieren mit, wo ich war . Zur gleichen Zeit, mit dem Blick auf die Spitze meiner monatlichen Fortschritt hilft mir daran erinnern, dass es das gro?e Bild, das zahlt. Losing Geld auf eine Option Handel doesn8217t bedeuten, dass I8217m insgesamt. Ich finde diese Kalkulationstafel eines meiner besten Werkzeuge, um emotionale Schaukeln zu kontrollieren, die wir alle bei der Arbeit am Aktienmarkt fuhlen. Mit der Branche Sektor Aufschlusselung in der gleichen Ansicht enthalten halt mich auch von der Belastung bis zu schwer in einer Branche, egal wie bullish ich bin auf sie. RUCKKEHR AUF INVESTMENT 8211 NAKED PUTS Ich benutze die beigefugte Excel-Tabelle, um mir auf zweierlei Art zu helfen, wenn ich nackte Putze schreibe. Der obere Teil zeigt mir, was ich jetzt im Spiel habe. Diese Daten zeigen, welche Art von Rendite ich erwarten, um auf jeden einzelnen Handel zu bekommen und welche jahrliche Rendite meine aktuellen Bestande zuruckkehren sollte. Ich uberprufe jede Option mit der Pramie, Streik, Anzahl der Vertrage und verbleibende Zeit zu bestimmen, was mein Return on Investment (ROI) sein wird. Bei der Analyse jedes Optionsvertrages vergleiche ich, welcher Streik und Pramie die beste Wahl fur mich ist. Wenn die zugrunde liegende Aktie ist sehr volatil, kann ich leicht sehen, dass der Verkauf gut aus dem Geld bietet eine Ruckkehr kann ich mit dem reduzierten Risiko glucklich sein. Wenn die zugrunde liegende Aktie nicht sehr volatil ist, kann ich leicht sehen, dass ich es uberspringen und zu einem anderen Lager fur die Uberprufung bewegen mussen. Sobald Ive meinen Vorrat und Streik bestimmt hat, kann ich verschiedene Preise versuchen, in denen Kranke meine Begrenzung fur die Pramie einstellen, die mir den ROI Im suchend fur mich verdienen wird. Jeder dieser Schritte ist fur mich automatisch geworden und ich kann durch ein halbes Dutzend Entscheidungen in weniger als einer Minute, um eine gut durchdachte Entscheidung zu machen. Ive verlie? die letzten ein Jahr plus wert der Handel dort als Beispiele von, was Ive getan. RUCKGABE VON INVESTITIONEN 8211 COVERED CALLS Ich benutze die beigefugte Excel-Tabelle, um mir beim Schreiben abgedeckter Anrufe zu helfen. Ich benutze es viel wie die Kalkulationstabelle oben, sondern fur abgedeckte Anrufe statt. Comments Off auf Excel SpreadsheetsExcel Spreadsheets Im Folgenden sind Tabellenkalkulationen, die mit Excel 97 und hoher Versionen kompatibel sein sollten. Einstellung stoppt die Bayesian Weg, Juni 2013 Spreadsheet verwendet, um zu zeigen, wie Stopp-Ebenen arbeiten und wie viel Risiko verschiedene Entscheidungsregeln lassen Sie nehmen, wie in der Juni 2013-Geschichte von Burton Rothberg referenziert. Die Put-and-Call-Komfortzone, Mai 2009 Diese Kalkulationstabellen umfassen die LLP Pricing Modelle, die in der Mai 2009 Trading Techniques Geschichte von Paul Cretien referenziert. Aufbau einer besseren Wurge, Marz 2009 Diese Kalkulationstabellen beinhalten die Modelle, die im Marz 2009 Trading Techniques Geschichte von Paul Cretien referenziert. Sie sollten auch anstelle von Arbeitsblattern verwendet werden, die vorher mit Cretiens Trading Techniques Geschichten verbunden waren. Kalibrieren von Gewinn - und Verlust-Strategien, Februar 2009 Diese Kalkulationstabelle enthalt die Modelle, auf die in der Februar-Trading-Technik-Geschichte von Michael Gutmann verwiesen wird. Vergleich der Optionspreismodelle Diese Kalkulationstabellen umfassen die Modelle, auf die in der Trading Techniques-Geschichte von Paul Cretien vom Juni 2008 verwiesen wird. Sie sollten auch anstelle von Arbeitsblattern verwendet werden, die zuvor mit Cretiens September 2006 Trading Techniques Geschichte verbunden waren. Vergleich der Optionspreismodelle Diese Kalkulationstabellen umfassen die Modelle, auf die im September 2006 von Tracing Techniques von Paul Cretien verwiesen wird. Musterleistungsstats Diese Tabellen enthalten mehr der Leistungsstatistiken, auf die in diesem Artikel Bezug genommen wird, auf den systembasierten systematischen Handel. Referenzartikel: Trading-Muster im Sand, November 2004. Leistungsubersicht I Erste Tabelle mit vollstandiger Leistungsubersicht des Systems in Artikel diskutiert. Referenzartikel: Umkehr der Gewinne in Aktien und Anleihen, Februar 2004. Leistungsubersicht II Zweites Kalkulationsblatt mit vollstandiger Performance-Zusammenfassung des Systems in Artikel diskutiert. Referenzartikel: Umkehrungen der Gewinne in Aktien und Anleihen, Februar 2004. Optionspreistabelle Diese Tabelle enthalt Berechnungsblatter fur jede der nackten Optionen und den gedeckten Aufruf. Referenzartikel: Abdeckung mit Optionen, Marz 2003. Optionspreiskalkulationstabelle Diese Kalkulationstabelle verwendet das Black-Scholes-Modell, um theoretische Preise fur Put - und Call-Optionen bereitzustellen. Referenzartikel: Neue Optionen zur Erhohung Ihres Eigenkapitals, Oktober 2002. Entsprechungstabelle Die gesamte Korrelationsmatrix, die die Beziehungen der Renditen unter gleichen und branchenubergreifenden Aktien darstellt. Referenzartikel: Zwei konnen besser als ein, September 2002. Mathematische Vorteil Rechner Kalkulationstabelle fur die Berechnung der erwarteten Ergebnisse, mathematische Vorteil und jahrliche Rendite fur einen Optionen-Handel, angesichts der Input-Annahmen. Referenzartikel: die Bestimmung der erwarteten Ergebnisse eines Optionshandel, August 2002. Markt Zustand Rechner Tabelle fur den Zustand des Marktes zu bestimmen, wie definiert im Horen auf den Markten, Note fur Note, Juli 2002. Folge verloren Rechner Tabellenkalkulationspreis Streifen zu analysieren, wie Erklart in Streaking Preise kann aufschlussreich, April 2002. Fibonacci-Rechner Ein Werkzeug fur die Anwendung von Fibonacci-Analyse fur Futures und Aktien. Referenzartikel: Der Handel mit Fibonacci-Retracements, Februar 2002. Retracement Tool Diese Tabelle automatisch die Retracement Berechnungen fuhrt in The-Fibonacci-Elliott-Verbindung beschrieben, Oktober 2001 Geld-Management-Anwendung Diese Tabelle fuhrt die Technik Geld managment in 3x1More diskutiert, als Sie denken, Dezember 1999 . Software Tabelle Ranking Eine Tabelle, die in Day-Trading-Software-Schie?erei, Sonderausgabe 1999 Marktstarke Rechner Tabellenkalkulations zeigt Techniken fur das spielen sowohl langfristige und kurzfristige Marktstarke uberpruft Benutzer erstellen ma?geschneiderte Rankings der Trading-Software ermoglicht. Referenzartikel: den Trend Skimming, Februar 1999 Kalkulationstabelle mit wiederholten Messungen Werkzeug wiederholt Ma?nahmen Analyse in Out Probe detaillierte Anwendung, out of touch, Januar 1999. Ratio-bereinigte Daten, Diagramme Diese Tabellen sind die Diagramme und Daten fur diesen Artikel auf die Bewertung Systeme mit verhaltnisma?ig angepassten Daten. Referenzartikel: die Wahrheit zu sagen, Januar 1999. Datamining Beispiel Diese Tabelle enthalt die Diagramme und Daten fur die Arbeit in einem Kohlebergwerk, Januar 1999 sowie zusatzliche Out-of-Sample-Daten nicht in dem Artikel dargestellt. Handelsgro?e Rechner Berechnungen fur die Z-Score, Korrelation und optimale f Methoden der Geldmanagement, wie in Scoring hoch und niedrig beschrieben, April 1998. Bollinger-Band-Tabelle Spreadsheet, dass Bollinger-Bander berechnet. Referenzartikel: Bollinger-Bander sind mehr als das Auge trifft, November 1997. MACD Crossover forecaster Kalkulationstabelle, die den Preis fur morgen berechnet, dass der MACD morgen zu uberqueren verursachen wurde. Referenzartikel: Zeichen des Crossover, Oktober 1997. EMA Crossover-Meteorologe Kalkulationstabelle, die den Preis fur morgen berechnet, die eine neun Zeit exponentiell gleitenden Durchschnitt und einen 18-Periode EMA zu uberqueren morgen verursachen wurde. Referenzartikel: Smooth-Bediener, September 1997. RSI Calculator Spreadsheet, dass die relative Starke Oszillator berechnet. Referenzartikel: Aufbau einer besseren Geschwindigkeitsfalle, Mai 1997. Stochastik-Rechner Kalkulationstabelle, die den Stochastik-Oszillator berechnet. Referenzartikel: Aufbau einer besseren Geschwindigkeitsfalle, Mai 1997. Williams R Rechner Kalkulationstabelle, die den Williams R Oszillator berechnet. Referenzartikel: Aufbau einer besseren Geschwindigkeitsfalle, Mai 1997. Momentum Calculator Kalkulationstabelle, die den Impuls-Oszillator berechnet. Referenzartikel: Eine Radar-Pistole auf Preis, April 1997. Rate-of-change Taschenrechner Kalkulationstabelle, die die Rate-of-Change-Oszillator berechnet. Referenzartikel: Ein Radar-Pistole auf Preis, April 1997. MACD Taschenrechner Kalkulationstabelle, die die gleitende durchschnittliche Konvergenz-Divergenz Oszillator berechnet. Referenzartikel: Ein Radar-Pistole auf Preis, April 1997.Option Pricing Spreadsheet Meine Option Preiskalkulationstabelle ermoglicht es Ihnen, europaische Call-und Put-Optionen mit dem Black and Scholes-Modell Preis. Das Verstandnis des Verhaltens von Optionspreisen in Bezug auf andere Variablen wie Basiswert, Volatilitat, Zeit bis zum Verfall usw. erfolgt am besten durch Simulation. Als ich zum ersten Mal uber Optionen begann ich mit dem Erstellen einer Tabelle, um mir zu verstehen, die Auszahlung Profile von Anrufen und Puts und auch, was die Profile aussehen wie verschiedene Kombinationen. Ive uploaded meine Arbeitsmappe hier und youre willkommen zu ihm. Vereinfacht Auf der Basis-Arbeitsblatt-Registerkarte finden Sie einen einfachen Optionsrechner, der Fair-Werte und Option Griechen fur einen einzelnen Anruf erzeugt und entsprechend den zugrundeliegenden Eingangen platziert, die Sie auswahlen. Die wei?en Bereiche sind fur Ihre Benutzereingabe, wahrend die schattigen Grunflachen die Modellausgange sind. Implizite Volatilitat Unter den Hauptausgaben ist ein Abschnitt zur Berechnung der impliziten Volatilitat fur die gleiche Call - und Put-Option dargestellt. Hier geben Sie die Marktpreise fur die Optionen ein, entweder letztes bezahltes oder bid / ask in die wei?e Marktpreiszelle und das Kalkulationsblatt berechnet die Volatilitat, die das Modell fur die Erstellung eines theoretischen Preises verwendet hat, der mit dem Markt in Einklang steht Preis, dh die implizite Volatilitat. Payoff Graphs Die PayoffGraphs Registerkarte gibt Ihnen die Gewinn-und Verlust-Profil der grundlegenden Option Beine Kauf Call, verkaufen call, buy put und verkaufen put. Sie konnen die zugrunde liegenden Eingaben andern, um zu sehen, wie sich Ihre Anderungen auf das Profitprofil jeder Option auswirken. Strategien Auf der Registerkarte Strategien konnen Sie Options - / Aktienkombinationen aus bis zu 10 Komponenten anlegen. Verwenden Sie wiederum die while-Bereiche fur Ihre Benutzereingabe, wahrend die schattierten Bereiche fur die Modellausgaben sind. Formeln Theoretische und griechische Preise Verwenden Sie diese Excel-Formel fur die Erzeugung theoretischer Preise fur Call oder Put sowie die Option Greek: OTWBlackScholes (Typ, Output, Basiswert, Ausubungspreis, Zeit, Zinssatze, Volatilitat, Dividendenertrag) , P Put, s Aktien Ausgabe p theoretischer Kurs, d delta, g gamma, t theta, v vega, r rho Basiswert Der aktuelle Borsenkurs der Aktie Ausubungspreis Der Ausubung / Ausubungspreis der Option Time Zeit bis zum Verfall in Jahren z. B 0,50 6 Monate Zinssatze In Prozent z. B. 5 0,05 Volatilitat In Prozent z. B. 25 0,25 Dividendenrendite In Prozent z. B. 4 0,04 Eine Beispielformel wurde wie OTWBlackScholes aussehen (c, p, 25, 26, 0,25, 0,05, 0,21, 0,015). Implizite Volatilitat OTWIV (Typ, Basiswert, Ausubungspreis, Zeit, Zinssatze, Marktpreis, Dividendenrendite) Gleiche Eingange wie oben mit Ausnahme von: Marktpreis Der aktuelle Markt zuletzt, Angebot / Nachfrage der Option Beispiel: OTWIV (p, 100, 100, 0.74, 0.05, 8.2, 0.01) Unterstutzung Wenn youre, das Probleme hat, die Formeln zu erhalten, um zu arbeiten, uberprufen Sie bitte die Unterstutzungsseite oder schicken Sie mir eine eMail. Wenn youre nach einer Online-Version von einem Option-Rechner dann sollten Sie besuchen Option-Preis nur um festzustellen, dass viel von dem, was ich gelernt habe, dass diese Kalkulationstabelle wurde aus dem hoch gelobten Buch uber Finanzmodellierung von Simon Benninga - Financial Modeling - 3rd genommen Edition Wenn Sie ein Excel-Junkie sind, lieben Sie dieses Buch. Es gibt viele Probleme der wirklichen Welt, die Simon mit Excel lost. Das Buch kommt auch mit einer Scheibe, die alle Ubungen Simon veranschaulicht enthalt. Sie finden eine Kopie der Financial Modeling bei Amazon naturlich. Kommentare (106) Peter Oktober 7th, 2014 at 6:21 am Ich habe 5 nur um sicherzustellen, es gab genug Puffer, um hohe Volatilitaten zu behandeln. 200 IV039s aren039t, dass ungewohnlich - auch gerade jetzt, Blick auf PEIX der 9. Oktober Streik zeigt 181 auf meinem Broker-Terminal. Aber selbstverstandlich you039re willkommen, den oberen Wert zu andern, wenn eine niedrigere Zahl Leistung fur Sie verbessert. Ich habe gerade 5 fur reichlich Platz. Hinsichtlich der historischen Volatilitat wurde ich sagen, dass die typische Verwendung nahe beieinander liegt. Werfen Sie einen Blick auf meine Historical Volatility Calculator fur ein Beispiel. Denis 7. Oktober, 2014 um 3:07 Uhr Nur eine einfache Frage, ich frage mich, warum ImpliedCallVolatility amp ImpliedPutVolatility hat einen Quothigh 5quot die hochste Volatilitat sehe ich etwa 60 Deshalb wouldn039t Einstellung quothigh 2quot mehr Sinn machen. Ich wei?, es doesn039t viel Unterschied machen, um Geschwindigkeit, aber ich neige dazu, ziemlich genau, wenn es um die Programmierung kommt. Auf einer anderen Anmerkung, bin ich mit einer harten Zeit, herauszufinden, was Historische Volatilitat der zugrunde liegenden Vermogenswerte. Ich kenne einige Leute verwenden close-to-close, durchschnittlich highamplow, auch verschiedene gleitende Durchschnitte wie 10-Tage, 20-Tage, 50-Tage. Peter 10. Juni 2014 um 01.09 Uhr Vielen Dank fur die Buchung ich schatzen Sie die Zahlen in den Kommentar verfasst, aber it039s schwer fur mich einen Sinn zu geben, was vor sich geht. Ist es moglich, dass Sie mir Ihre Excel-Tabelle (oder modifizierte Version) per E-Mail an diese Domane quotadminquot I039ll einen Blick und lassen Sie wissen, was ich denke. Jack Ford 9. Juni 2014 um 5:32 Uhr Sir, in der Option Trading Workbook. xls OptionPage. Ich habe den Underling-Preis und den Basispreis geandert, um die IV zu berechnen. 7.000,00 Basiswert 24-Nov-11 Today039s 30.00 Historische Volatilitat 19-Dez-11 Verfallstag Free Rate 2.00 Dividendenrendite 25 DTE 0.07 DTE in Jahre Theoretische Marktpreise implizierten Basispreise Preis Preis Volatilitat 6.100,00 ITM 3.50 Risiko 912,98 999,00 57,3540 6.100,00 ITM 912,98 912,98 Datum ITM 30,0026 6.100,00 912,98 910,00 27,6299 6.100,00 ITM 912,98 909,00 26,6380 6.100,00 ITM 912,98 0,0038 6.100,00 ITM 912,98 907,00 24,0288 6.100,00 ITM 912,98 906,00 21,9460 6.100,00 ITM 912,98 905,00 0,0038 6.100,00 ITM 912,98 904,00 0,0038 6.100,00 ITM 912,98 903,00 0,0038 6.100,00 ITM 912,98 902,00 0,0038 Meine Frage ist. Wenn der Marktpreis von 906 bis 905 geandert wurde, warum die IV so dramatisch verandert wurde wie ich Ihre Web-und Excel-Arbeitsmappe sehr viel, sie sind die besten auf dem Markt sind Vielen Dank 10. Peter Januar 2014 um 1:14 Uhr Ja, Die fucntions ich erstellt mit einem Makro / Modul. Es gibt eine Formel nur Version auf dieser Seite Lassen Sie mich wissen, wenn dies funktioniert. Cdt 9. Januar 2014 um 10:19 Uhr Ich versuchte die Kalkulationstabelle in Openoffice, aber es hat nicht funktioniert. Ist, dass die Verwendung von Makros oder eingebettete Funktionen Ich war ohne Makros nach etwas zu suchen, da mein Openoffice in der Regel nicht mit dem Excel-Makros. Vielen Dank fur jede mogliche Hilfe. Ravi 3. Juni 2013 um 06.40 Uhr Konnen Sie bitte lassen Sie mich wissen, wie wir Risk Free Rate bei USDINR Wahrungspaar oder einem anderen Paar in der Regel berechnen kann. Danke im Voraus. Peter May 28th, 2013 at 7:54 pm Mmm, nicht wirklich. Sie konnen die Volatilitat hin und her andern, aber die aktuelle Implementierung doesn039t grafische greeks vs Volatilitat. Sie konnen die Online-Version Es hat eine Simulation Tabelle am Ende der Seite, die griechische vs sowohl Preis und Volatilitat. Mai 24th, 2013 at 8:51 am Hallo, was fur eine tolle Datei versuche ich zu sehen, wie die Volatilitat schief wirkt sich auf die griechischen, ist es moglich, dies auf der OptionsStrategies Seite tun Peter 30. April 2013 um 21.38 Uhr Ja, Ihr Zahlen klingen richtig. Was Arbeitsblatt sind Sie schauen und welche Werte Sie verwenden Vielleicht konnten Sie mir eine E-Mail Ihre Version und ich kann einen Blick Vielleicht Sie039re Blick auf die PampL, die Zeitwert enthalt - nicht die Auszahlung am Verfallsdatum am 28. April 2013 um 21:05 Uhr Hi, danke fur das Arbeitsblatt. Jedoch werde ich durch das berechnete P / L am Verfall beunruhigt. Es sollte von zwei geraden Linien gemacht werden, trat am Ausubungspreis, rechts, aber ich habe nicht bekommen, dass. Zum Beispiel fur einen Put mit Streik 9, Pramie verwendet wird 0,91, die P / L fur den zugrunde liegenden Preis von 7, 8, 9, 10 waren 1,19, 0,19, -0,81, -0,91, wenn sie 1,09 sein sollte, 0,09 - 0,91, -0,91, isn039t, dass korrigieren Peter 15. April 2013 um 7:06 Uhr Mmm. Die durchschnittliche Volatilitat wird in Zelle B7 erwahnt, aber nicht graphisch dargestellt. Ich didn039t wollen, um es zu grafisch, wie es nur eine flache Linie uber den Graphen ware. You039re begru?en, um es zwar hinzuzufugen - emailen Sie mich einfach und I039ll schicken Ihnen die ungeschutzte Version. Ryan April 12th, 2013 at 9:11 am Sorry, ich las meine Frage und es war verwirrend. I039m nur fragen, ob es eine Moglichkeit, auch in Avg Volatility in die Grafik werfen Peter 12. April 2013 um 12.35 Uhr Nicht sicher, ob ich richtig verstehe. Die aktuelle Volatilitat ist das, was graphed ist - die Volatilitat berechnet jeden Tag fur den angegebenen Zeitraum. Ryan 10. April 2013 um 6:52 Uhr Gro?e Volatilitat Spreadsheet. I039m fragen, ob seine uberhaupt moglich zu verfolgen, was die 039current039 Volatilitat ist. Bedeutung wie Ihr Max und Min werden im Diagramm dargestellt, ist es moglich, Strom hinzuzufugen, damit wir sehen konnen, wie ihre Wenn es nicht uberhaupt moglich geandert wird, wissen Sie, ein Programm oder bereit sind, diesen Peter 21. Marz zu codieren, 2013 6:35 am Die VBA ist freigeschaltet - nur offnen Sie den VBA-Editor und alle Formeln gibt es. Desmond 21. Marz 2013 um 03.16 Uhr kann ich das Formular wissen bei der Ableitung 27. Der theoretische Preis in der Registerkarte Peter Dezember 2012 um 05.19 Uhr Nein, noch nicht, jedoch fand ich diese Seite, die man Let zu haben scheint Ich wei?, wenn it039s, was you039re nach. 16. Steve Dezember 2012 um 13.22 Uhr Terrific Tabellen - dank viel Haben Sie zufallig eine Moglichkeit haben, theo Preise fur die neuen binaren Optionen (taglich expriations) zu berechnen, basierend auf den Index-Futures (ES, NQ, etc.), die Gehandelt auf NADEX und anderen Borsen Vielen Dank fur Ihre aktuellen Kalkulationstabellen - sehr einfach zu bedienen und so so hilfreich. Peter 29. Oktober 2012 um 23:05 Vielen Dank furs Schreiben. Die VBA, die ich fur die Berechnungen verwendet habe, sind offen fur Sie zu suchen / zu andern, wie gebraucht in der Kalkulationstabelle. Die Formel I fur Theta verwendete CT - (UnderlyingPrice Volatilitat Ndone (UnderlyingPrice, ExercisePrice, Zeit, Zinsen, Volatilitat, Dividenden)) / (2 Sqr (Time)) - Zins ExercisePrice Exp (-Interest (Time)) NdTwo (UnderlyingPrice, ExercisePrice, Zeit, Zinsen, Volatilitat, Dividenden) CallTheta CT / 365 Vlad 29. Oktober 2012 um 9:43 Uhr ich mag gerne wissen, wie Sie die Theta auf einem grundlegenden Call-Option berechnet. Ich habe fast die gleichen Antworten auf Sie, aber das Theta in meiner Berechnung ist weit weg. Hier sind meine Annahmen .. Basispreis 40,0 Aktienkurs 40,0 Volatilitat 5,0 Zinssatz 3,0 Verfall in 1,0 Monate (n) 0,1 D1 0,18 D2 0,16 N (d1) 0,57 N (d2) 0,56 My Call Option Ihre Antwort Delta 0,57 0,57 Gamma 0,69 0,69 Theta -2,06 -0,0056 Vega 0,04 0,04 0,02 0,02 Rho Option 0,28 0,28 Thuis ist die Formel I fur theta in Excel haben, die mich -2,06 gibt. (-1 ((D12) / 2)))) Volatilitat) / (2SQRT (Monate))) - ZinssatzStrike PriceEXP (-Interest RateMonths) N (d2. Vielen Dank, dass Sie sich die Zeit nehmen, dies zu lesen, freuen uns auf aus. Peter 4. Juni 2012 um 12:34 Uhr Margin und Premium sind unterschiedlich. eine Marge ist eine Anzahlung, die erforderlich ist zur Deckung Etwaige Verluste, die durch ungunstige Kursbewegungen eintreten konnen Bei Optionsoptionen sind die Margin fur Netto-Short-Positionen in einem Portfolio erforderlich, wobei die erforderliche Marge zwischen Broker und Produkt variieren kann, aber viele Borsen und Clearing-Broker verwenden die SPAN-Methode zur Berechnung von Optionsmargen Wenn Ihre Optionsposition lang ist, dann ist die benotigte Kapitalmenge einfach die Gesamtpramie, die fur die Position gezahlt wird, dh die Margin wird nicht fur lange Optionspositionen benotigt. Fur Futures ist jedoch eine Margin (typischerweise als anfangliche Marginquot bezeichnet) erforderlich Sowohl von Long-und Short-Positionen und wird durch den Austausch festgelegt und abhangig von der Anderung abhangig von der Marktvolatilitat Hallo, wie ich bin neu im Handel Optionen auf Futures erklaren Sie mir bitte, wie die Marge zu berechnen, Oder tagliche Pramie, auf Dollar-Index, wie ich auf der ICE Futures US Web-Seite sah, dass die Marge fur die Straddle ist nur 100 Dollar. Es ist so billig, dass, wenn ich Call-und Put-Optionen mit dem gleichen Streik gekauft und bilden die Straddle, ist es aussehen profitabel, fruh ein Bein der Position Ich habe in meinem Konto 3000 Dollar ausuben. Peter 21. Mai 2012 um 05.32 Uhr iVolatility haben FTSE-Daten aber laden 10 pro Monat fur den Zugriff auf europaische Daten. Sie haben eine kostenlose Testversion, so dass Sie sehen konnen, ob es ist, was Sie brauchen. B 21. Mai 2012 um 05.22 Uhr Jeder wei?, wie wir FTSE 100 Index erhalten konnen Historische Volatilitat Ich don039t denke, VWAP wird von Option Trader uberhaupt verwendet. VWAP wurde eher von institutionellen Handlern / Fondsmanagern genutzt werden, die im Laufe des Tages gro?e Auftrage ausfuhren und sicherstellen wollen, dass sie besser sind als der durchschnittliche gewichtete Kurs uber dem Tag. Sie mussten genaue Zugriff auf alle Handelsinformationen, um es selbst zu berechnen, so wurde ich sagen, dass Handler wurde es von ihrem Broker oder andere Anbieter zu erhalten. Darith 3. April 2012 um 03.41 Uhr Hallo Peter, ich habe eine kurze Frage, wie ich gerade erst begonnen, Optionen zu studieren. Fur VWAP, in der Regel tun Option Trader es selbst zu berechnen oder neigen dazu, auf berechnete Wert von Informationsanbietern beziehen, etc. Ich mochte wissen, uber Markt-Konvention von Traders039 Perspektiven als Ganzes fur Optionshandel. Schatzen Sie, wenn Sie zu mir zuruckgehen. Pintoo yadav 29. Marz 2012 um 11:49 Uhr Dies ist Programm in gut beherrscht aber erforderliche Makros fur seine Arbeit aktiviert sein Ich denke, fur kurzfristige Trading die Auszahlungen und Strategie-Profile werden irrelevant. You039ll nur von kurzfristigen Schwankungen im Preis auf der Grundlage der erwarteten Bewegungen im Basiswert. Amitabh Wie kann diese gute Arbeit von Ihnen fur intraday oder kurzfristigen Handel von Optionen verwendet werden, da diese Optionen machen kurzfristige Tops und Boden. Alle Strategien fur die gleiche Amitabh Choudhury E-Mail entfernt madhavan Das erste Mal bin ich durch alle nutzlichen schreiben bis Option Handel gehen. Sehr gut gefallen. Aber mussen eine eingehende Studie machen, um in den Handel einzugehen. Jean Charles Februar 10th, 2012 at 9:53 am Ich muss sagen, Ihre Website ist eine gro?e Ressource fur Optionshandel und weitermachen. Ich war auf der Suche fur Ihr Arbeitsblatt aber fur Forex Underlying Instrument. Ich sah es aber Sie don039t Angebot zum Download an. Peter 31. Januar 2012 um 16.28 Uhr Meinst du ein Beispiel fur den Code Sie konnen den Code in der Kalkulationstabelle zu sehen. Es ist auch auf der Black Scholes Seite geschrieben. Dilip Kumar 31. Januar 2012 um 3:05 Uhr geben Sie bitte Beispiel. Peter Jan 31th, 2012 at 2:06 am Sie konnen den VBA-Editor offnen, um den Code zu sehen, der verwendet wird, um die Werte zu erzeugen. Alternativ konnen Sie sich die Beispiele auf der schwarzen Scholes-Modellseite anschauen. Iqbal Wie ist es, dass ich die tatsachliche Formel hinter den Zellen, die Sie verwendet haben, um die Daten zu erhalten Vielen Dank im Voraus zu sehen. Peter 26 Januar, 2012 at 5:25 am Hallo Amit, gibt es einen Fehler, den Sie bieten konnen Was OS sind Sie verwenden Haben Sie gesehen, die Support-Seite am 25. Januar 2012 um 05:56 Uhr hi .. Die Arbeitsmappe ist nicht offnen. Sanjeev 29. Dezember 2011 um 22.22 Uhr Dank fur die Arbeitsmappe. Konnten Sie bitte erklaren mir Risikoumkehr mit ein oder zwei Beispiele P 2. Dezember 2011 um 10:04 Uhr Guten Tag. Indischer Mann, der heute handhabt Gefundene Kalkulationstabelle aber arbeitet Arbeit Schaut es an und braucht Verlegenheit, Problem zu beheben akshay Ich bin zu den Wahlen neu und mochte wissen, wie Wahlen Preiskalkulation uns helfen konnen. Deepak November 17th, 2011 at 10:13 am Dank fur die Antwort. Aber ich bin nicht in der Lage, die historische Volatilitat zu sammeln. Risk Free Rate, Dividened Ertragsdaten. Konnte u schicken Sie mir bitte eine Beispiel-Datei fur die Aktie NIFTY. Peter November 16th, 2011 at 5:12 pm Sie konnen die Tabelle auf dieser Seite fur jeden Markt - Sie mussen nur die zugrunde liegenden / Basispreis auf die Asset, die Sie analysieren mochten andern. Deepak Ich bin fur einige Optionen Hedge-Strategien mit excels fur die Arbeit in indischen Markten suchen. Bitte vorschlagen. Peter 30. Oktober 2011 um 06:11 Uhr NEEL 0512 30. Oktober 2011 um 12:36 Uhr HI PETER GUTEN MORGEN. Peter Oktober 5th, 2011 at 10:39 Ok, ich sehe jetzt. In Open Office muss zuerst JRE installiert sein - Download Latest JRE. Als nachstes mussen Sie in Open Office die OptionExecutable Codequot in Extras - gt Optionen - gt Load / Save - gt VBA Properties auswahlen. Lassen Sie mich wissen, wenn dies doesn039t Arbeit. Peter 5. Oktober 2011 um 17:47 Nachdem Sie Makros aktiviert haben, speichern Sie das Dokument und offnen Sie es erneut. Kyle Oktober 5th, 2011 at 3:24 am Ja, erhielt eine MARCOS und NAME Fehler. Ich habe die marcos aktiviert, aber immer noch den NAME-Fehler. Dank fur Ihre Zeit. Peter Oktober 4th, 2011 at 5:04 pm Ja, es sollte funktionieren. Haben Sie Probleme mit Open Office Kyle Oktober 4th, 2011 at 1:39 pm Ich frage mich, ob diese Tabelle kann mit offenen Buro geoffnet werden Wenn ja, wie wurde ich uber diese Peter gehen Oktober 3rd, 2011 at 11:11 pm Was Geld kostet Sie ( Dh zu leihen) ist Ihr Zinssatz. Wenn Sie die historische Volatilitat fur eine Aktie berechnen wollen, konnen Sie meine historische Volatilitatskalkulationstabelle verwenden. Sie mussen auch Dividendenzahlungen berucksichtigen, wenn es sich um eine Aktie handelt, die Dividenden ausschuttet und die effektive Jahresrendite im Ertragsquellen-Renditequotenfeld eintragt. Die Preise don039t mussen ubereinstimmen. Wenn die Preise aus sind, bedeutet dies nur, dass der Markt eine andere Volatilitat fur die Optionen als das, was Sie in Ihrer historischen Volatilitat Berechnung geschatzt haben. Dies konnte im Vorgriff auf eine Ankundigung des Unternehmens, wirtschaftliche Faktoren etc. NK 1. Oktober 2011 um 11:59 Uhr Hallo, i039m neue Optionen. I039m Berechnung der Call-und Put-Pramien fur TATASTEEL (Ich benutzte American Style Optionen Rechner). Datum - 30. Sept., 2011. Preis - 415,25. Basispreis - 400 Zinssatz - 9,00 Volatilitat - 37,28 (I got this from Khelostocks) Verfallsdatum - 25 Oct CALL - 25.863 PUT - 8.335 Sind diese Werte korrekt oder muss ich irgendwelche Eingabeparameter andern. Auch plz mir sagen, was zu setzen fur Zinssatz und von wo aus die Volatilitat fur bestimmte Aktien in Berechnung. Der aktuelle Preis fur die gleichen Optionen sind CALL - 27 PUT - 17.40. Warum gibt es einen solchen Unterschied und was sollte meine Trading-Strategie in diesem Peter September 8th, 2011 at 1:49 am Ja, es ist fur europaische Optionen, so wird es die indischen NIFTY-Index-Optionen, aber nicht die Aktienoptionen passen. Fur Einzelhandler wurde ich sagen, dass ein BampS ist nahe genug fur amerikanische Optionen sowieso - verwendet als Leitfaden. Wenn you039re ein Market Maker, aber Sie wurden etwas genauer wollen. Wenn Sie interessiert sind fur die Preisgestaltung amerikanischen Optionen konnen Sie die Seite auf dem binomialen Modell zu lesen. Die Sie auch finden einige Kalkulationstabellen gibt. Mehul Nakar 8. September 2011 um 01.23 Uhr ist diese Datei im europaischen Stil oder amerikanischen Stil-Option Wie auf dem INDIA-Markt zu verwenden, wie indische OPTIONEN sind im amerikanischen Stil handeln konnen u machen es American Style-Modell fur indische Marktbenutzer. Vielen Dank im Voraus Mahajan Es tut mir leid fur die Verwirrung, aber ich bin fur einige Volatilitat Formel nur fur Futures-Trading (und nicht Optionen) suchen. Konnen wir historische Volatilitat in Futures-Trading. Jede Quelle / Link haben Sie, wird eine gro?e Hilfe fur mich sein. Peter, der 3. September 2011 um 6:05 Uhr 15 Punkte ist der Gewinn der Ausbreitung, ja, aber Sie haben, um den Preis, den Sie fur die Ausbreitung bezahlt haben, die ich davon ausgehen, ist 5 - macht Ihren Gesamtgewinn 10 statt von 15 zu subtrahieren. Wenn Sie Optionen auf Futures oder nur gerade Futures Die Tabelle kann fur Optionen auf Futures verwendet werden, ist aber nicht sinnvoll, wenn Sie nur handeln outright Futures sind. Gina September 2nd, 2011 at 3:04 pm Wenn Sie Blick auf Dezember 2011 PUTs fur netflix - ich habe einen Put-Spread - kurz 245 und lange 260 - warum doesn039t dies spiegeln einen Gewinn von 15 statt 10 Mahajan 2. September 2011 um 6: 58am Zuerst Tonnen Dank fur die Bereitstellung der nutzlichen Excel. Ich bin sehr neu fur Optionen (zuvor war ich Handel mit Rohstoffen Futures). Kannst du mir bitte helfen, im Verstandnis, wie ich diese Berechnungen fur zukunftige Handel (Silber, Gold verwenden konnen , Etc.) Wenn es irgendeinen Link gibt bitte mir das gleiche. Nochmals vielen Dank fur die Aufklarung Tausende von Handlern. Peter 26 August, 2011 at 1:41 am Es isn039t derzeit ein Blatt speziell fur Kalender Spreads, aber you039re willkommen, um die Formeln zur Verfugung gestellt, um Ihre eigenen mit den erforderlichen Parameter zu erstellen. Sie konnen mich mailen, wenn Sie mogen, und ich kann versuchen und Ihnen mit einem Beispiel helfen. Edwin CHU (HK) Ich bin ein aktiver Option Trader mit meinem eigenen Handel boob, finde ich Ihr Arbeitsblatt quotOptions Strategies sehr hilfreich, aber, kann es fur Kalender-Spreads, ich kann nicht finden, einen Anhaltspunkt zum Einfugen Meine Positionen, wenn mit Optionen und fut Vertrage von verschiedenen Monaten konfrontiert Freuen Sie sich darauf, von Ihnen zu horen bald. Peter Juni 28th, 2011 at 6:28 am Sunil 28. Juni 2011 um 11:42 Uhr auf dem Mail-ID sollte ich senden Peter 27. Juni 2011 at 7:07 Hallo Sunil, senden Sie mir eine E-Mail und wir konnen es die Konversation offline. Sunil 27. Juni 2011 um 12:06 Hallo Peter, vielen Dank. Ich hatte durch die VB-Funktionen gegangen, aber sie verwenden viele inbuild Excel-Funktionen fur Berechnungen. Ich wollte das Programm in Foxpro (alte Zeit-Sprache), die nicht uber die Inbuild-Funktionen in ihm zu schreiben und daher war fur die grundlegende Logik in ihm suchen. Trotzdem ist das Excel auch sehr nutzlich, was ich don039t denke, jemand hat auch auf jeder Seite geteilt. Ich ging durch das gesamte Material auf Optionen und Sie haben wirklich ein sehr gutes Wissen teilen auf Optionen. Sie haben in der Tiefe in der Nahe von etwa 30 Strategien diskutiert. Hut ab. Hallo Sunil, fur Delta und Implied Volatility die Formeln sind in der Visual Basic enthalten mit der Kalkulationstafel am oberen Rand dieser Seite enthalten. Fur die historische Volatilitat konnen Sie die Seite auf dieser Seite auf die Berechnung der Volatilitat. Allerdings bin ich nicht sicher, auf die Gewinnwahrscheinlichkeit - meinst du die Wahrscheinlichkeit, dass die Option wird in dem Geld auslaufen Sunil 26. Juni 2011 um 02.24 Uhr Hallo Peter, Wie berechne ich die folgenden. Ich mochte ein Programm schreiben, um es auf verschiedenen Aktien zu einer Zeit und tun First-Level-Scanning. 1. Delta 2. Implizite Volatilitat 3. Historische Volatilitat 4. Profitwahrscheinlichkeit. Konnen Sie mich bitte auf die Formeln fuhren. Peter 18 Juni, 2011 at 2:11 am Pop up Was meinst du mit shark Juni 17th, 2011 at 2:25 am Wo ist der Pop-up Sie konnen versuchen, meine Volatilitat Spreadsheet, die die historische Volatilitat berechnen wird Die Sie im Optionsmodell verwenden konnen. DevRaj Sehr nutzliche schone Artikel und die Excel ist sehr gut Noch eine Frage Wie Berechnung der Volatilitat mit (Optionspreis, Spot-Preis, Zeit) Satya Mai 10th, 2011 at 6:55 am Ich habe gerade angefangen zu verwenden Die von Ihnen zur Verfugung stehende Tabelle fur Optionsgeschafte. Ein wunderbares leicht zu bedienendes Zeug mit ausreichenden Tipps fur die einfache Nutzung. Vielen Dank fur Ihre Bemuhungen um die Erziehung der Gesellschaft. Peter March 28th, 2011 at 4:43 pm Es funktioniert fur jede europaische Option - unabhangig von dem Land, wo die Optionen gehandelt werden. Emma 28. Marz 2011 um 07.45 Uhr Haben Sie es fur irische Aktien. Hallo Karen, das sind einige gute Punkte Haften an einem System / Methodik ist sehr schwer. Ist es leicht, von all den Angeboten, die drau?en abgelenkt werden abgelenkt werden. Ich freue mich auf einige Optionen Kommissionierung Dienstleistungen jetzt und planen, um sie auf der Website aufzulisten, wenn sie sich als erfolgreich erweisen. Karen Oates 9. Marz, 2011 um 8:51 Uhr Ist Ihre Option Trading funktioniert nicht, weil Sie haven039t gefunden, dass das richtige System noch oder weil Sie039t auf ein System zu halten Was konnen Sie tun, um das richtige System zu finden und dann bleiben Sie daran Was ist nicht fur Sie arbeiten, weil, wie Sie denken Ihre Uberzeugungen und Denkweise Die Arbeit an der Verbesserung der sich selbst hilft allen Bereichen Ihres Lebens. Sure, konnen Sie implizite Volatilitat verwenden, wenn Sie mochten. Aber der Punkt der Verwendung eines Preismodells ist fur Sie haben Ihre eigene Idee der Volatilitat, so dass Sie wissen, wenn der Markt quotimplyingquot einen Wert anders als Ihre eigenen ist. Dann sind Sie in einer besseren Position, um festzustellen, ob die Option billig oder teuer ist basierend auf historischen Ebenen. Die Kalkulationstabelle ist wirklich mehr ein Lernwerkzeug. Um implizite Volatilitaten fur die greeks in der Kalkulationstabelle zu verwenden, musste die Arbeitsmappe in der Lage sein, Optionspreise online abzufragen und sie herunterzuladen, um die impliziten Volatilitaten zu erzeugen. That039s, warum ich den VBA-Code in der Kalkulationstafel entsperrt, so dass Benutzer konnen sie an ihre spezifischen Bedurfnisse anpassen. T schloss 20. Januar 2011 um 12:50 Uhr Die Griechen, die auf dem OptionsPage-Reiter von OptionTradingWorkbook. xls berechnet werden, scheinen von der Historischen Volatilitat abhangig zu sein. Sollten die Griechen nicht durch die implizite Volatilitat bestimmt werden, so ergibt sich ein Vergleich der Werte der von dieser Arbeitsmappe berechneten Griechen zu Werten, die z. Die Werte bei TDAmeritrade oder ThinkOrSwim nur, wenn die Formeln bearbeitet werden, um HV mit IV zu ersetzen. Peter January 20th, 2011 at 5:40 am Noch nicht - haben Sie Beispiele, die Sie vorschlagen konnen, welches Preismodell verwenden sie am 20. Januar 2011 um 5:14 Uhr alles fur Zinsoptionen Peter 19. Januar 2011 um 20.48 Uhr Es ist die erwartete Volatilitat, die der Basiswert von nun an bis zum Verfalldatum realisiert. Allgemeine Frage Januar 19th, 2011 at 5:13 pm hi, ist die historische Volatilitat input annualisierten vol oder vol fur den Zeitraum von heute bis zum Verfallsdatum danke. Imlak 19. Januar 2011 um 04.48 Uhr sehr gut, es gelost mein proble SojaTrader 18. Januar 2011 um 8:50 Uhr sehr glucklich mit der Kalkulationstabelle sehr nutzliche Dank und Gru?e aus Argentinien Peter 19. Dezember 2010 um 21:30 Uhr Hallo Madhuri, tun Haben Sie Makros aktiviert Weitere Informationen finden Sie auf der Support-Seite. Madhuri Dear Friend, gleiche Meinung Ich habe uber die Tabellenkalkulation, dass quotthis Modell doesn039t Arbeit, egal, was Sie in die grundlegende Seite fur Werte setzen, hat es einen ungultigen Namen Fehler (Name) fur alle Die Ergebnisse Zellen. Auch wenn Sie zum ersten Mal offnen Sie die Sache, die Standardwerte, die der Schopfer in don039t sogar workquot MD 25 November, 2010, um 9:29 Uhr Ist diese Formeln fur indischen Markt arbeiten Bitte beantworten Sie rick November 6th, 2010 at 6:23 am Haben Sie es Fur US-Aktien. Egress63 2. November 2010 um 7:19 Uhr Ausgezeichnetes Zeug. Schlie?lich eine gute Website mit einer einfachen und einfach zu bedienenden Spreadsheet-eine befriedigte MBA Student. Dinesh 4. Oktober 2010 um 7:55 Uhr Guys, das funktioniert und es ist ganz einfach. Aktivieren Sie Makros in Excel. Die Art, wie es gesetzt wurde ist sehr einfach und mit wenig Understnading von Optionen kann jeder es verwenden. Gro?e Arbeit speziell Option Strategies amp Option. Die Form der Graphen ist die gleiche, aber die Werte sind unterschiedlich. Robert Januar 2nd, 2010 at 7:05 am Alle Graph in Theta Blatt sind identisch. Sind Call Oprion Preisdiagramm Daten korrekt thx daveM 1. Januar 2010 um 9:51 Uhr Die Sache offnete sofort fur mich, funktioniert wie ein Charme. Und das Benninga Buch. Ich bin so froh, dass Sie es referenziert. Hallo Peter, ich brauche Ihre Hilfe uber die asiatische Option Preisgestaltung mit Excel vba. Hallo Peter, ich brauche Ihre Hilfe uber die asiatische Option Preisgestaltung mit Excel vba. Ich wei? nicht, wie man den Code schreiben. Bitte hilf mir. Peter November 12th, 2009 at 6:01 pm Ist die Tabelle nicht mit OpenOffice Wondering arbeiten 11. November 2009 um 8:09 Uhr Irgendwelche Losungen, die mit OpenOffice arbeiten werden rknox April 24th, 2009 at 10:55 am Very Cool Sehr nett gemacht. Du Herr, bist ein Kunstler. Ein alter Hacker (76 Jahre alt - gestartet auf der PDP 8) zu einem anderen. Hallo, Was passiert, wenn ich mit dem Office auf Mac es einen ungultigen Namen Fehler (Name) fur alle Ergebnisse hat Zellen. Thx giggs April 5th, 2009 at 12:14 pm Ok, it039s jetzt arbeiten. Ich speicherte amp geschlossen die Excel-Datei, wieder geoffnet, und die Ergebnisse waren da, in den blauen Bereichen FYI, hatte ich alle Makros in quotSecurity des Makrosquot aktiviert. Can039t warten, um mit der Datei jetzt spielen. Giggs April 5th, 2009 at 12:06 pm Ich don039t das Popup sehen. Ich benutze Excel 2007 unter Vista. Die Prasentation unterscheidet sich von den bisherigen Versionen. Ich habe alle Makros aktiviert. Aber ich bekomme noch den Namensfehler. Jede Idee giggs April 5th, 2009 at 12:00 pm Ich don039t das Popup sehen. Ich benutze Excel 2007 unter Vista. Die Prasentation unterscheidet sich von den bisherigen Versionen. Jede Idee Admin 23. Marz 2009 um 04.17 Uhr Die Tabelle erfordert Makros aktiviert werden, damit es funktioniert. Sie sehen ein Popup-Fenster auf der Symbolleiste, in der Sie gefragt werden, ob Sie diesen Inhalt aktivieren mochten. Klicken Sie einfach darauf und wahlen Sie quotenablequot aus. Bitte senden Sie mir eine E-Mail, wenn Sie weitere Klarstellungen benotigen. Enttauscht Marz 22nd, 2009 at 4:25 pm Dieses Modell doesn039t Arbeit, egal, was Sie auf der Grundseite fur Werte setzen, hat es einen ungultigen Namen Fehler (Name) fur alle Ergebnisse Zellen. Sogar wenn Sie zuerst die Sache offnen, die Ruckstellungswerte, die der Schopfer in don039t sogar Arbeit einsetzte Addieren Sie Kommentakopie Copyright 2005 Wahl-Handelstipps. Alle Rechte vorbehalten. Site Map NewsletterNeeded options Kalkulationstabelle Benotigte Optionen Spreadsheet Hallo nochmal Ich entschuldige mich, ich habe ein Stuck der Information ausgelassen. Es sollte eine Spalte mit dem Titel KOMMISSIONEN, seine 1,50 pro Vertrag. Auf der rechten Seite des HANDELEINGANGSPREISES. 8195 Guten Morgen REDK, Tut mir leid, dass es ein bisschen langer gedauert hat, als das zu erledigen, aber heres, was ich bisher habe. Es ist ziemlich selbsterklarend, aber wenn Sie Fragen haben, lassen Sie es mich wissen. Der wichtigste Aspekt ist der Gewinn / Verlust, Gewinn / Verlust und laufende Summe. Aber wenn es etwas, was Sie hinzufugen mochten - loschen, um es besser in Ihren Augen fuhlen Sie sich bitte frei. Im sicher, dass Sie wissen, meine Wertschatzung fur Ihre Antwort, damit ich nicht auf, dass, sondern danke im Voraus. Gru?e, Elwood P. Dowd Projekt 1.xlsx (9.2 KB, 227 Aufrufe)