Mesa Adaptive Gleitende Durchschnittliche Strategie




Mesa Adaptive Gleitende Durchschnittliche StrategieJOHN EHLERS INDIKATOREN: Ich habe die meisten Indikatoren auf dieser Seite von Ehlers Bucher zusammengestellt. Einige Anpassungen wurden fur Klarheit gemacht oder um sie richtig zu arbeiten. Sie haben alle in TradeStation uberpruft, aber keine Garantien fur Perfektion oder richtige Funktionalitat impliziert sind. Die MESA-Formel (Maximum Entropy Spectral Analysis), die in vielen dieser Indikatoren verwendet wird, wurde ursprunglich entwickelt, um seismographische Informationen fur die Ol-Exploration zu interpretieren. Sie wurden hier zur Messung von Marktzyklen adaptiert - sie produzieren hochauflosende Ausgange mit au?ergewohnlich kurzen Informationen, eine ideale Kombination zur Marktbeurteilung. MAMA FAMA Anzeige. - MAMA steht fur MESA Adaptive Moving Average (es ist auch Mutter aller gleitenden Durchschnitte genannt). Dies ist eine MA, die sich auf up / down Zyklen und ist sehr robust - Im Planung, um es in einigen Strategien bald zu integrieren. Fisher Transform-Anzeige. Dies ist ein sehr schneller Crossover-Trade-Trigger-Indikator und wenn er in Verbindung mit einem guten Trendfolger-Tool verwendet wird, ist er pradiktiv und kann in Strategien (in Kurze) angewendet werden. Im Vergleich zu MACD oder anderen Crossover-Indikatoren ist die Fisher Transform deutlich uberlegen und rechtzeitig. Sofortige Trendanzeige (iTrend): Trendanzeige mit fast Null Verzogerung und etwa der gleichen Glattung wie EMA. Handelssignale werden durch Kreuzung der Triggerleitung und iTrend-Leitung erzeugt. Schwerpunktanzeiger. Ein weiterer Ehlers-Oszillator - ich habe nicht viel mit diesem experimentiert - kann eine zusatzliche Trend-Indikator zu helfen Funktion am besten - tun Sie Ihre eigenen Tests. Cyber-Anzeige. Ein fruher Ehlers-Indikator, der versucht, Marktzyklen zu messen. Zyklusanzeige. Entsprechend Zykluszeitanzeige. Ein weiterer Zyklus Messindikator, robuster als der obige, aber mit nur einer Linie - keine Ubergange. Fischer Cyber-Indikator. Eine Zyklusmessanzeige mit einer Fisher Transform Modifikation. Relative Vigor-Index. Das Konzept der RVI ist, dass die Preise schlie?en hoher als sie offnen sich in up mkts und v. v. In unten mkts. RVI ist ein Oszillator, bei dem die Bewegung auf den Handelsbereich jedes Balkens normiert wird. Es verwendet vier-bar symmetrische FIR Lag-Cancelling-Filter, um eine lesbare Anzeige zu erzeugen. Stochastischer CG-Oszillator. Rev.10 / 01/08 Mehrere Indikatoren wurden mit einem stochastischen Algorithmus modifiziert. In einigen Fallen verbessert dies die Leistung aber nicht signifikant. Fischer Stochastischer CG Oszillator. Der Fischer Stochastik-CG-Indikator / Oszillator ist ahnlich dem Stochastischen CG-Oszillator aber mit scharferen Umkehrungen und gelegentlich fruheren Signalen. Stochastischer RVI-Index. Rev.10 / 01/08 - Das Konzept der RVI ist, dass die Preise hoher schlie?en, als sie in up mkts offnen und v. v. In unten mkts. RVI ist ein Oszillator, bei dem die Bewegung auf den Handelsbereich jedes Balkens normiert wird. Es verwendet vier-bar symmetrische FIR Lag-Cancelling-Filter, um eine lesbare Anzeige zu erzeugen. Diese adaptiven Indikatoren reagieren besser als ihre statischen (nicht-adaptiven) Pendants. Sie sollen Lag verzichten. Die Sinuswelle (in Kurze) soll pradiktiv sein. Sinuswellenanzeige. Es ist Ihnen nicht erlaubt, auf Beitrage zu antworten. Es ist Ihnen nicht erlaubt, Anhange hochzuladen. Es ist Ihnen nicht erlaubt, Ihre Beitrage zu bearbeiten. BB-Code ist an. Smileys sind an. SW gibt Eingangs - und Ausgangssignale 1 / 16th einer Zyklusperiode vor dem Zyklus-Wendepunkt und selten gibt falsche whipsaw Signale, wenn der Markt in einem Trendmodus ist. Entwickelt von John Ehlers ist der MESA Adaptive Moving Average ein technischer Trend - Der seinem Schopfer zufolge sich an die Preisbewegung anpasst, basierend auf der Geschwindigkeitsanderung der Phase, gemessen durch den Hilbert-Transformations-Diskriminator. Diese Anpassungsmethode zeichnet sich durch einen schnellen und langsamen Bewegungsdurchschnitt aus, sodass der zusammengesetzte Bewegungsdurchschnitt schnell auf Preisveranderungen reagiert und den Durchschnittswert so lange halt, bis der nachste Wert nahe ist. Ehlers besagt, dass, weil die durchschnittliche8217s Fallback ist langsam, konnen Sie Handelssysteme mit fast whipsaw-freie Trades zu schaffen. Unten sehen Sie den Indikator in einer Handelsplattform. Chart Quelle: VT Trader Grundsatzlich sieht der Indikator wie zwei gleitende Durchschnitte aus, aber anstelle von Kurven um die Preisaktion bewegt sich der MESA Adaptive MA treppenartig wie der Preis Ratschen. Es erzeugt zwei Ausgange, MAMA und FAMA. FAMA (Folgend Adaptive Moving Average) ist ein Ergebnis, dass MAMA auf die erste MAMA-Linie angewendet wird. Die FAMA ist zeitlich synchron mit MAMA, aber ihre vertikale Bewegung kommt mit einer Verzogerung. Die beiden don8217t uberkreuzen sich, es sei denn, eine wesentliche Veranderung in der Marktrichtung erfolgt, was zu einem gleitenden durchschnittlichen Crossover-System, das praktisch frei von whipsaw Trades ist, nach Ehlers. Der MESA Adaptive Moving Average wird als Ersatz herkommlicher Bewegungsdurchschnitte verwendet. Als solche konnen die MAMA und FAMA wie normale gleitende Durchschnitte gehandelt werden. Erstens, sie fungieren als starke Unterstutzung und Widerstand Bereichen und der Preis neigen dazu, von ihnen bei Kontakt zu erholen. Dies macht Pullbacks zu den MAMA - und FAMA-tauglichen Einstiegsbereichen. Zweitens werden auch Crossover zwischen MAMA und FAMA, die einem Goldenen oder Todeskreuz ahneln, auch weit gehandelt. Wenn die MAMA die FAMA von unten und die Kanten hoher kreuzt, bedeutet dies, dass der Markt voraussichtlich weiter nach oben und erzeugen ein Kaufsignal. Umgekehrt, wenn der MAMA die FAMA von oben und die Kanten tiefer kreuzt, bedeutet dies, dass der Markt tiefer liegt und wird hochstwahrscheinlich fortfahren, dies zu tun, wodurch ein kurzes Eingangssignal erzeugt wird. Der MESA Adaptive Moving Average kann ebenso wie herkommliche Bewegungsdurchschnitte als eigenstandiger Indikator verwendet werden, aber auch in Verbindung mit anderen Indikatoren, die typischerweise mit SMA und EMAs kombiniert werden, um Ihre Entscheidungsfindung zu verbessern. Gegrundet im Jahr 2013, Binary Tribune zielt auf die Bereitstellung ihrer Leser genaue und tatsachliche Finanznachrichten Berichterstattung. Unsere Website konzentriert sich auf wichtige Segmente in Finanzmarkten Aktien, Wahrungen und Rohstoffe und interaktive eingehende Erlauterung der wichtigsten wirtschaftlichen Ereignisse und Indikatoren. Finanzielle Offenlegung BinaryTribune haftet nicht fur den Verlust von Geld oder fur Schaden, die durch die Nutzung der Informationen auf dieser Website entstehen. Trading Forex, Aktien und Rohstoffe auf Margin tragt ein hohes Risiko und kann nicht fur alle Anleger geeignet sein. Bevor Sie sich fur den Devisenhandel entscheiden, sollten Sie sorgfaltig Ihre Anlageziele, Erfahrung und Risikobereitschaft berucksichtigen. Cookie Policy Diese Website verwendet Cookies, um Ihnen die besten Erfahrungen zu geben und Sie besser kennenzulernen. Wenn Sie unsere Website mit Ihrem Browser verlassen, um Cookies zu erlauben, stimmen Sie unserer Nutzung von Cookies zu, wie in unseren Datenschutzbestimmungen beschrieben. Kopieren Copyright 2016 mdash Binare Tribune. Alle Rechte vorbehaltenDo Adaptive Moving Averages Lead to Bessere Ergebnisse Gleitende Durchschnitte sind ein Lieblings-Tool von aktiven Handlern. Allerdings, wenn die Markte zu konsolidieren, fuhrt dieser Indikator zu zahlreichen whipsaw Trades, was zu einer frustrierenden Reihe von kleinen Siegen und Verluste. Analytiker haben Jahrzehnte versucht, den einfachen gleitenden Durchschnitt zu verbessern. In diesem Artikel betrachten wir diese Bemuhungen und finden, dass ihre Suche zu nutzlichen Trading-Tools gefuhrt hat. (Fur den Hintergrund, der auf einfachen gleitenden Durchschnitten uberpruft, uberprufen Sie einfaches bewegendes Mittel, das Trends hervorhebt.) Vor - und Nachteile der bewegenden Durchschnitte Die Vor - und Nachteile der gleitenden Durchschnitte wurden von Robert Edwards und von John Magee in der ersten Ausgabe der technischen Analyse von zusammengefasst Aktien-Trends. Wenn sie sagten, und es war schon im Jahre 1941, dass wir die Entdeckung (obwohl viele andere es vorher gemacht haben), dass durch die Mittelung der Daten fur eine bestimmte Anzahl von Tagen konnte man eine Art von automatisierten Trendlinie, die definitiv interpretieren wurde die Anderungen der TrendIt schien fast zu gut um wahr zu sein. Tatsachlich war es zu schon, um wahr zu sein. Mit den Nachteilen uberwiegen die Vorteile, Edwards und Magee schnell aufgegeben ihren Traum vom Handel von einem Strand Bungalow. Aber 60 Jahre nachdem sie diese Worte geschrieben haben, bestehen andere darin, ein einfaches Werkzeug zu finden, das den Reichtum der Markte muhelos liefern wurde. Simple Moving Averages Um einen einfachen gleitenden Durchschnitt zu berechnen. Fugen Sie die Preise fur den gewunschten Zeitraum und dividieren durch die Anzahl der Perioden ausgewahlt. Die Suche nach einem funftagigen gleitenden Durchschnitt wurde Summierung der funf letzten Schlusskurse und die Teilung von funf. Wenn das letzte Schlie?en uber dem gleitenden Durchschnitt liegt, wurde die Aktie als in einem Aufwartstrend betrachtet werden. Abwartstrends werden durch den Handel unter dem gleitenden Durchschnitt definiert. (Fur mehr, siehe unsere Moving Averages Tutorial.) Diese Trend-Definition-Eigenschaft ermoglicht es, dass gleitende Durchschnitte, um Trading-Signale zu generieren. In ihrer einfachsten Anwendung kaufen Handler, wenn Preise uber dem gleitenden Durchschnitt sich bewegen und verkaufen, wenn Preise unter dieser Linie ubersteigen. Ein solcher Ansatz ist garantiert, um den Handler auf die rechte Seite jedes bedeutenden Handels zu setzen. Leider, wahrend Glattung der Daten, bewegte Durchschnitte werden sich hinter der Markt-Aktion und der Handler wird fast immer geben einen gro?en Teil ihrer Gewinne auf sogar die gro?ten Gewinn-Trades. Exponential Moving Averages Analysten scheinen die Idee des gleitenden Durchschnitts zu mogen und haben jahrelang versucht, die mit dieser Verzogerung verbundenen Probleme zu reduzieren. Eine dieser Innovationen ist der exponentielle gleitende Durchschnitt (EMA). Dieser Ansatz weist den jungsten Daten eine relativ hohere Gewichtung zu und bleibt dadurch der Preisaktion naher als ein einfacher gleitender Durchschnitt. Die Formel zur Berechnung eines exponentiellen gleitenden Mittelwertes ist: EMA (Gewicht schlie?en) ((1-Gewicht) EMAy) Dabei: Gewicht ist die vom Analytiker gewahlte Glattungskonstante EMAy ist der exponentielle gleitende Durchschnitt von gestern Ein gemeinsamer Gewichtungswert ist 0,181, Ist nah an einem 20-tagigen einfachen gleitenden Durchschnitt. Eine andere ist 0,10, was ungefahr ein 10-Tage-gleitender Durchschnitt ist. Obwohl es die Verzogerung verringert, kann der exponentielle gleitende Durchschnitt nicht ein anderes Problem mit sich bewegenden Durchschnittswerten ansprechen, was bedeutet, dass ihre Verwendung fur Handelssignale zu einer gro?en Anzahl von verlierenden Geschaften fuhren wird. In neuen Konzepten in technischen Handelssystemen. Welles Wilder schatzt, dass Markte nur Trend ein Viertel der Zeit. Bis zu 75 Handelsgeschafte beschranken sich auf enge Bereiche, wenn gleitende durchschnittliche Kauf - und Verkaufssignale wiederholt erzeugt werden, da sich die Preise rasch und deutlich uber dem gleitenden Durchschnitt bewegen. Um dieses Problem zu losen, haben mehrere Analysten vorgeschlagen, den Gewichtungsfaktor der EMA-Berechnung zu variieren. (Weitere Informationen finden Sie unter Wie werden gleitende Durchschnitte im Handel verwendet) Anpassung der gleitenden Durchschnitte an die Marktaktivitat Eine Methode, um die Nachteile der gleitenden Durchschnitte zu adressieren, besteht darin, den Gewichtungsfaktor mit einem Volatilitatsverhaltnis zu multiplizieren. Dies wurde bedeuten, dass der gleitende Durchschnitt weiter von dem aktuellen Preis in volatilen Markten ware. Dies wurde Gewinner zu laufen. Als Trend geht ein Ende und die Preise konsolidieren. Wurde der gleitende Durchschnitt naher an der gegenwartigen Marktbewegung herangehen und theoretisch dem Handler erlauben, die meisten Gewinne, die wahrend des Trends erfasst werden, zu halten. In der Praxis kann das Volatilitatsverhaltnis ein Indikator wie die Bollinger-Bandbreite sein, die den Abstand zwischen den bekannten Bollinger-Bandern misst. Perry Kaufman schlug vor, die Gewichtsvariable in der EMA-Formel mit einer Konstante zu ersetzen, die auf dem Wirkungsgradverhaltnis (ER) basiert, in seinem Buch "New Trading Systems and Methods". Dieser Indikator soll die Starke eines Trends messen, der in einem Bereich von -1,0 bis 1,0 liegt. Es wird mit einer einfachen Formel berechnet: ER (Gesamtpreisanderung fur Periode) / (Summe der absoluten Preisanderungen fur jeden Balken) Betrachten Sie eine Aktie, die jeden Tag einen Funfpunktbereich hat und am Ende von funf Tagen einen Kurs erzielt hat Insgesamt 15 Punkte. Dies wurde zu einem ER von 0,67 fuhren (15 Punkte Aufwartsbewegung geteilt durch den gesamten 25-Punkte-Bereich). Ware dieser Bestand um 15 Punkte gesunken, ware der ER -0,67. (Fur weitere Trading-Tipps von Perry Kaufman, lesen Sie Losing To Win, die Strategien fur die Bewaltigung der Handelsverluste skizziert.) Das Prinzip der Trends Effizienz basiert auf, wie viel Richtungsbewegung (oder Trend) Sie pro Einheit der Preisbewegung uber ein Definierten Zeitraum. Ein ER von 1,0 zeigt an, dass der Bestand in einem perfekten Aufwartstrend liegt -1,0 reprasentiert einen perfekten Abwartstrend. Praktisch werden die Extreme selten erreicht. Um diesen Indikator zu finden, um den adaptiven gleitenden Durchschnitt (AMA) zu finden, mussen Handler das Gewicht mit der folgenden komplexen Formel berechnen: C (ER (SCF SCS)) SCS 2 Wobei: SCF die Exponentialkonstante fur die schnellste ist EMA zulassig (meist 2) SCS ist die Exponentialkonstante fur die langsamste EMA zulassig (oft 30) ER ist das oben erwahnte Wirkungsgrad-Verhaltnis Der Wert fur C wird dann in der EMA-Formel anstelle der einfacheren Gewichtsvariablen verwendet. Obwohl es schwierig ist, von Hand zu berechnen, ist der adaptive gleitende Durchschnitt in fast allen Handelssoftwarepaketen als Option enthalten. (Beispiele fur einen einfachen gleitenden Durchschnitt (rote Linie), einen exponentiellen gleitenden Durchschnitt (blaue Linie) und den adaptiven gleitenden Durchschnitt (grune Linie) sind in 1 gezeigt. Abbildung 1: Die AMA ist grun und zeigt den gro?tmoglichen Abflachungsgrad in der Bereichsgrenze auf der rechten Seite dieser Tabelle. In den meisten Fallen ist der exponentielle gleitende Durchschnitt, der als blaue Linie dargestellt ist, der Preisaktion am nachsten. Der einfache gleitende Durchschnitt wird als rote Linie angezeigt. Die drei gleitenden Durchschnitte, die in der Figur gezeigt werden, sind alle anfallig fur whipsaw Trades zu verschiedenen Zeiten. Dieser Nachteil bei den gleitenden Durchschnitten ist bisher nicht auszuschlie?en. Fazit Robert Colby getestet Hunderte von technischen Analyse-Tools in The Encyclopedia of Technical Market Indicators. Er schloss, Obwohl der adaptive gleitende Durchschnitt eine interessante neuere Idee mit betrachtlichem intellektuellem Anklang ist, zeigen unsere vorlaufigen Tests keinen wirklichen praktischen Vorteil zu dieser komplexeren Trendglattungsmethode. Dieses bedeutet nicht, da? Handler die Idee ignorieren sollten. Die AMA konnte mit anderen Indikatoren kombiniert werden, um ein profitables Handelssystem zu entwickeln. (Mehr zu diesem Thema finden Sie unter Entdeckung von Keltner-Kanalen und dem Chaikin-Oszillator.) Der ER kann als eigenstandiger Trendindikator genutzt werden, um die profitabelsten Handelsmoglichkeiten zu erkennen. Als Beispiel zeigen Verhaltnisse uber 0,30 starke Aufwartstrends und stellen potentielle Kaufe dar. Alternativ kann, da sich die Volatilitat in Zyklen bewegt, die Bestande mit dem niedrigsten Effizienzverhaltnis als Ausbruchschancen beobachtet werden. Eine Person, die Derivate, Rohstoffe, Anleihen, Aktien oder Wahrungen mit einem uberdurchschnittlichen Risiko im Gegenzug handelt. "HINTquot ist ein Akronym, das fur fur quothigh Einkommen keine Steuern steht. Es wird auf Hochverdiener angewendet, die vermeiden, Bundeseinkommen zu zahlen. Ein Market Maker, dass kauft und verkauft extrem kurzfristige Unternehmensanleihen genannt Commercial Paper. Ein Papierhandler ist in der Regel. Eine Bestellung mit einem Brokerage zu kaufen oder zu verkaufen eine bestimmte Anzahl von Aktien zu einem bestimmten Preis oder besser platziert. Der uneingeschrankte Kauf und Verkauf von Waren und Dienstleistungen zwischen den Landern ohne Einschrankungen wie. In der Welt der Wirtschaft, ein Einhorn ist ein Unternehmen, in der Regel ein Start-up, die nicht uber eine etablierte Performance record. Adaptive Moving Average Adaptive Moving Average (AMA) Technische Indikator wird fur den Bau eines gleitenden Durchschnitt mit geringer Empfindlichkeit gegenuber Preisreihen verwendet Und ist durch die minimale Verzogerung fur die Trenddetektion gekennzeichnet. Dieser Indikator wurde von Perry Kaufman in seinem Buch "Marter Tradingquot" entwickelt und beschrieben. Einer der Nachteile der verschiedenen Glattungsalgorithmen fur Preisreihen ist, dass zufallige Preissprunge das Auftreten falscher Trendsignale zur Folge haben konnen. Auf der anderen Seite fuhrt die Glattung zu der unvermeidlichen Verzogerung eines Signals uber Trendstopp oder Anderung. Dieser Indikator wurde zur Beseitigung dieser beiden Nachteile entwickelt. Sie konnen die Handelssignale dieses Indikators testen, indem Sie einen Expertenratgeber im MQL5-Assistenten erstellen. Kalkulation Um den aktuellen Marktzustand zu definieren, hat Kaufman den Begriff des Wirkungsgrades (ER) eingefuhrt, der nach folgender Formel berechnet wird: ER (i) aktueller Wert des Wirkungsgrad-Signals (i) ABS (Preis (i) - Preis (i - N)) aktueller Signalwert, absoluter Wert der Differenz zwischen dem aktuellen Preis und dem Preis N Zeitraum vorher Rauschen (i) Summe (ABS (Preis (i) - Preis (i - 1)), N) aktueller Rauschwert, Summe Absolute Werte der Differenz zwischen dem Preis der aktuellen Periode und dem Preis der Vorperiode fur N Perioden. Bei einem starken Trend wird das Efficiency Ratio (ER) dazu tendieren, wenn es keine gerichtete Bewegung gibt, wird es etwas mehr als 0 sein. Der erhaltene Wert von ER wird in der exponentiellen Glattungsformel verwendet: EMA (i) Preis (d. h. ) SC EMA (i-1) (1 - SC) SC 2 / (n1) EMA-Glattungskonstante, n Periode des exponentiellen EMA (i-1) vorherigen Wertes von EMA. Das Glattungsverhaltnis fur den schnellen Markt muss wie bei EMA mit Periode 2 (schnelles SC 2 / (21) 0.6667) sein, und fur den Zeitraum von keinem Trend muss die EMA-Periode gleich 30 sein (langsamer SC 2 / (301) 0.06452) . Somit wird die neue Wechselglattungskonstante eingefuhrt (skalierte Glattungskonstante) SSC: SSC (i) (ER (i) (schnell SC - langsames SC) langsam SC SSC (i) ER (i) 0.60215 0.06425 Fur einen effizienteren Einfluss der Berechnungsformel: AMA (i) Preis (i) (SSC (i) 2) AMA (i-1) (1-SSC (i) 2) oder (nach Umlagerung (I) - AMA (i) AMA (i) aktueller Wert von AMA AMA (i1) vorheriger Wert von AMA SSC (i) I) aktueller Wert der skalierten Glattungskonstante. John Ehlers TECHNISCHE PAPIERE John Ehlers, der Entwickler von MESA, hat viele Papiere verfasst und veroffentlicht, die sich auf die in den Marktzyklen verwendeten Prinzipien beziehen (Http://www. germanyinews. com/).Handler verlieren Geld (und was es zu tun ist) Ein Artikel in der Mai 2014 Ausgabe von Stock amp Commodities Magazine beschrieb, wie man kunstliche Equity-Kurven durch nur die Gewinn-Faktor und Prozent-Gewinner einer Trading-Strategie zu schaffen. Bell Curve Statistiken fur den Handel von zufallig ausgewahlten Aktien und Portfolio-Trading sind ebenfalls enthalten. Dies ist eine Excel-Kalkulationstabelle, die es Ihnen ermoglicht, diese statistischen Deskriptoren der Trading-Systemleistung zu erleben. Predictive Indicators fur effektive Trading-Strategien Technischen Handler verstehen, dass Indikatoren mussen glatte Marktdaten nutzlich sein, und dass Glattung fuhrt Lag als unerwunschte Nebeneffekt. Wir wissen auch, dass der Markt Fraktal ist eine wochentliche Intervall-Diagramm sieht aus wie eine monatliche, tagliche oder Intraday-Chart. Was nicht ganz so offensichtlich sein mag, ist, dass mit zunehmendem Zeitintervall entlang der x-Achse auch die hoch-zu-niedrigen Preisschwankungen entlang der y-Achse in etwa proportional zunehmen. Diese spektralen Dilatationserscheinungen bewirken eine unerwunschte Verzerrung, die entweder nicht erkannt wurde oder von Indikatorentwicklern und Markttechnikern weitgehend ignoriert wurde. Ableiten von Handelsstrategien aus gemessenen Wahrscheinlichkeitsdichtefunktionen Dies war der Zweitplatzierte des MTAs 2008 Charles H. Dow Award. In dieser Arbeit zeige ich die Implikationen der verschiedenen Formen der Detrending und wie die resultierenden Wahrscheinlichkeitsverteilungen als Strategien zur Erzeugung wirksamer Handelssysteme verwendet werden konnen. Die Ergebnisse dieser robusten Handelssysteme werden mit Standardansatzen verglichen. Zero Lag Dieses Papier zeigen und interaktive Art und Weise zu eliminieren so viel Verzogerung wie gewunscht von Glattung Filter. Naturlich kommt reduzierte Verzogerung zu dem Preis der verringerten Filterglatte. Der Filter weist kein transientes Uberschwingen auf, das ublicherweise in Filtern hoherer Ordnung gefunden wird. Empirischer Modus Zersetzung Ein neuer Ansatz fur die Zyklus - und Trendmoduserkennung. Fourier Transform for Traders Das Problem mit Fourier Transform fur die Messung von Marktzyklen ist, dass sie eine sehr schlechte Auflosung haben. In dieser Arbeit zeige ich, wie eine andere nichtlineare Transformation verwendet wird, um die Auflosung zu verbessern, so dass die Fourier-Transformationen verwendbar sind. Das gemessene Spektrum wird als Heatmap angezeigt. Swiss Army Knife Indicators Indikatoren sind nur Ubertragungsantworten von Eingangsdaten. Durch eine einfache Anderung der Konstanten kann dieser Indikator ein EMA, ein SMA, ein 2-Pole-Gaussian-Tiefpassfilter, ein 2-Pole-Butterworth-Tiefpassfilter, ein FIR-Glattungsmittel, ein Bandpassfilter oder ein Bandstopfilter werden. Ehlers-Filter Ein ungewohnliches nichtlineares FIR-Filter wird beschrieben. Dieser Filter gehort zu den am meisten ansprechenden Preisanderungen, ist aber in den Seitenmarkten glatter. Systemleistungsbewertung Profitfaktor (Bruttogewinn dividiert durch Bruttoverluste) entspricht dem Auszahlungsfaktor beim Spiel. Wenn also der Profitfaktor mit den Prozentgewinnern in einer Reihe von Zufallsereignissen kombiniert wird, konnen Beispiele dafur gefunden werden, wie ein Aktienstrategie-Aktienwachstum simuliert werden kann. Dieses Papier beschreibt, wie gemeinsame Leistungsbeschreibung auf diese beiden Parameter bezogen sind. Eine Excel-Kalkulationstabelle ist beschrieben, mit der Sie eine Monte Carlo Analyse Ihrer Handelssysteme durchfuhren konnen, wenn Sie diese beiden Parameter kennen (out of sample). FRAMA FRAMA (FRACTAL Adaptiver Gleitender Durchschnitt). Ein nichtlinear gleitender Durchschnitt wird mit dem Hurst-Exponenten abgeleitet. MAMA MAMA ist die Mutter aller adaptiven gleitenden Durchschnitte. Tatsachlich ist der Name ein Akronym fur MESA Adaptive Moving Average. Die nichtlineare Wirkung dieses Filters wird durch den Rucklauf der Phase jedes Halbzyklus erzeugt. In Kombination mit FAMA, einem folgenden Adaptive Moving Average, bilden die Crossovers ausgezeichnete Eingangs - und Ausgangssignale, die relativ frei von Whipsaws sind. Verzogerung ohne Raumfahrt Laguerre Polynome werden verwendet, um eine Filterstruktur ahnlich einem einfachen gleitenden Durchschnitt mit dem Unterschied zu erzeugen, dass der Zeitabstand zwischen den Filterabgriffen null ist. Das Ergebnis ermoglicht die Erzeugung sehr kurzer Filter mit den Glattungscharakteristiken viel langerer Filter. Kurzere Filter bedeuten weniger Verzogerung. Die Vorteile der Verwendung der Laguerre-Polynome in Filtern werden sowohl in Indikatoren als auch in automatischen Handelssystemen demonstriert. Der Artikel enthalt EasyLanguage-Code. Der CG-Oszillator Der CG-Oszillator ist einzigartig, weil er ein Oszillator ist, der sowohl geglattet als auch verzogert ist. Er findet den Schwerpunkt (CG) der Preiswerte in einem FIR-Filter. Das CG hat automatisch die Glattung des FIR-Filters (ahnlich einem einfachen gleitenden Durchschnitt), wobei die Position des CG genau in Phase mit der Kursbewegung ist. EasyLanguage-Code ist enthalten. Verwenden der Fisher-Transformation Viele Handelssysteme werden unter der Annahme entworfen, dass die Wahrscheinlichkeitsverteilung der Preise eine Normal - oder Gau?sche Wahrscheinlichkeitsverteilung uber den Mittelwert aufweist. Tatsachlich konnte nichts weiter von der Wahrheit entfernt sein. Dieses Papier beschreibt, wie die Fisher Transform Daten konvertiert, um fast eine normale Wahrscheinlichkeitsverteilung haben. Wenn die Wahrscheinlichkeitsverteilung nach Anwendung der Fisher-Transformation normal ist, werden die Daten verwendet, um Einstiegspunkte mit chirurgischer Prazision zu erzeugen. Der Artikel enthalt EasyLanguage-Code. Die Inverse Fisher-Transformation Die Inverse Fisher-Transformation kann verwendet werden, um einen Oszillator zu erzeugen, der schnell zwischen Uberverkauf und Uberkauf ohne Peitsche umschaltet. Gau?sche Filter Lag ist der Untergang von Glattungsfiltern. Dieser Artikel zeigt, wie Verzogerung reduziert werden kann und die hochste Glattung der Glatte durch Verringerung der Verzogerung von Hochfrequenzkomponenten in den Daten erhalten wird. Eine vollstandige Tabelle von Gau?schen Filterkoeffizienten ist vorgesehen. Pole und Nullen Eine Beschreibung der digitalen Filter in Form von Z Transformationen. Die Verzweigungen von Filtern hoherer Ordnung werden beschrieben. Tabellen fur Koeffizienten fur 2-polige und 2-polige Butterworth-Filter sind angegeben.