How To Backtest Trading Strategies In Excel




How To Backtest Trading Strategies In ExcelLassen Sie mich anfangen, indem ich sage, dass ich so freundlich gewesen bin, mir beim Lernen zu helfen, wie man R fur das Testen benutzt. Mit all dem im Sinn, dachte ich, ich d durchlaufen, was ich denke, die vier grundlegenden Schritte bei der Herstellung eines Backtest in Excel. Beachten Sie, dass die Kern-Excel-Datei wurde nicht von mir erstellt - es wurde von Jared erstellt bei CondorOptions (ein anderer muss lesen, wenn Sie ihm nicht folgen). Schritt 1: Holen Sie sich die Daten Der erste Schritt ist, um Ihre Marktdaten in Excel zu bekommen. Es gibt zwei grundlegende Ansatze fur diese ll mussen wieder herunterladen, dass historische Daten und dann kopieren und fugen Sie entweder den gesamten Dataset oder eine Teilmenge, um Ihre Strategie zu aktualisieren. Der zweite Ansatz ist die Verwendung von Code zu gehen grab Daten automatisch aus Yahoo Finance. Viele Leute haben geschrieben VBA fur das Tun nur dieses d empfehlen AnalyzerXL, wie es die meisten Flexibilitat und Optionen bietet. Wie Sie diese Daten in Excel speichern ist bis zu Ihnen ll wollen, dass sie auf einem separaten Arbeitsblatt, um das Scrollen zu minimieren und machen es einfach zu aktualisieren. Schritt 2: Erstellen Sie Ihre Indikator Nun, dass wir jeder Teil der Berechnung teilnehmen. Eine schone Sache uber die Arbeit mit Excel ist, dass es Sie wirklich daruber nachdenken, wie ein Indikator aufgebaut ist. Es kann viel zu einfach, in diesen Tagen, zu werfen und Indikator, ohne zu verstehen, wie es tatsachlich funktioniert. Die abschlie?ende Indikatorspalte DVI ist eine gewichtete Summe der DVI-Gro?en - und DVI-Streckspalten. Ich d auch beachten, dass AnalyzerXL auch eine gro?e Anzahl von Indikatoren vordefiniert, um Backtesting einfacher machen, und es gibt andere Add-ons fur Excel, die ahnliche Funktionalitat bieten. Schritt 3: Konstruieren Sie Ihre Handelsregel Nachdem Sie ein Kennzeichen haben, mussen Sie Ihre Handelsregeln konstruieren. Schritt 4: Die Handelsregeln / Eigenkapitalkurve Hier gibt es viele verschiedene Ansatze, aber was Sie sehen konnen, ist in diesem Beispiel (die Berechnung ist in der re nicht lang oder kurz oder variable Position Sizing im Gegensatz zu nur all-in lang oder kurz In diesem Beispiel ist ein einfacher Weg, es zu tun. Werten Sie einen Anfangswert von 10.000 und dann inkrementieren oder dekrementieren, dass, ob oder ob wir nicht lange oder kurz am Ende des vorherigen Tages, und ob wir richtig waren oder nicht Funktion bilden wir dies mit den Worten: Wenn lange, dann mehrere der vorherigen Tag wieder mit Bargeld hier, aber Sie konnten problemlos rohe Prozentsatze anstelle eines Barwertes. Was sie davon ausgehen, gibt es keine Kosten / Provision fur den Handel Hochfrequenz-Swing-Systeme wie diese, konnten die Provisionen haben einen gro?en Einfluss auf die Lebensfahigkeit einer bestimmten Strategie. Danke und wieder, AnalyzerXL bietet eine gro?e Anzahl von Berichten Optionen als Teil des Pakets. Das ist ein grundlegender Uberblick uber Backtesting In Excel - hoffen, dass Sie alle finden es nutzlich Zuruck Testing Trader Excel Kaufen Heute (unten) und senden Sie uns Ihre Bestell-ID und Anspruch uber 70,00 im Wert von Kostenlose Software-Back-Tests Excel wird nur als Teil des Trader Excel-Paket Besuchen Sie Developers Site For Mehr wie dieser Back-Test Excel, Teil des Trader Excel Package, ist ein Add-in fur Back-Test-Trading-Strategien in Microsoft Excel. Es ermoglicht Ihnen, zu testen und zu bewerten end-of-day Handelsstrategien mit historischen Daten. Benutzer konnen VBA (Visual Basic fur Applikationen) verwenden, um Strategien fur Back Testing Excel zu erstellen. Allerdings ist VBA-Kenntnisse optional - zusatzlich zur Verwendung von VBA-konstruierten Handelsregeln konnen Sie Handelsregeln in einer Tabelle mit Standard-vorgefertigten Back-Test-Codes erstellen. Back-Testing Excel Details Back-Testing Excel unterstutzt erweiterte Funktionen wie Pyramiding (Anderung der Positionsgro?e wahrend eines offenen Handels), Kurz - / Langpositionsbegrenzung, Provisionsberechnung, Equity Tracking, Out-of-Money-Controlling, Kauf / Verkaufspreiskonfiguration (Sie konnen bei Heute s oder Tomorrow s Open, Close, High oder Low Preise handeln). Diese Funktionalitat ermoglicht es Ihnen, Back Testing Excel zu erstellen erstellt informative und sehr detaillierte Strategie Test Performance-Berichte. Jeder Bericht hat sieben Registerkarten: Zusammenfassender Bericht - die wichtigsten Back-Testergebnisse in einer kompakten Form Data Series Report - Trades, Equity und Gewinn / Verlust-Dynamik in Tabellen - und Chartformaten angezeigt Trades Report - Trades gruppiert nach Positionen Trades (chronologisch) Bericht - Trades in chronologischer Reihenfolge Signals Report - alle Signale, die durch eine Strategie und ihre Ergebnisse erzeugt werden (Auftrag bearbeitet oder nicht) Settings Report - alle Konfigurationseinstellungen Strategy Code Report - enthalt den Rohstrategie-Code. AutoFiltering Die Trades, Trades (chronologisch) und Signals-Berichte verfugen uber eine AutoFiltering-Option, die, wenn implementiert, mehr verfeinerte Berichte erzeugen kann. Das Filtern ist eine schnelle und einfache Moglichkeit, eine Teilmenge von Daten in einer Liste zu finden und zu bearbeiten. Eine gefilterte Liste zeigt nur die Zeilen an, die die Kriterien erfullen, die Sie fur eine Spalte angeben. Im Gegensatz zur Sortierung ordnet die Filterung keine Liste an. Stattdessen werden Zeilen, die nicht angezeigt werden sollen, vorubergehend ausgeblendet. Wenn Sie AutoFilter aktivieren, erscheinen Pfeile rechts neben den Spaltenbeschriftungen in der gefilterten Liste. AutoFilter kann beispielsweise verwendet werden, um nur kurze Trades, gewinnbringende Trades oder Trades, die nach einem bestimmten Datum ausgefuhrt werden, oder nur die Signale anzuzeigen, die zu Trades fuhrten. Features Zusammenfassung: Einfache Strategieerstellung Strategie-Code kann mit Excel oder VBE (Visual Basic Environment) entwickelt werden 7-seitige informative und detaillierte Strategie Test Performance Report Equity Tracking (Anfangskapital und Provisionen) Separate Long - und Short-Position Einschrankungen Pyramiding Unterstutzung Backtest eines Handels Strategie, Back-Testing Excel iteriert durch alle Zeilen der historischen Daten und fuhrt Strategiecode fur jede Datenzeile aus. Der Strategiecode besteht aus diesen Grundbausteinen: Erzeugt Sell Signal Day ist eine Tagesreferenz zu vorherigen Tagen in diesem Format: Heute - N. Zum Beispiel CL (Heute - 1) wird gestern s Schlusskurs CL (heute) oder CL zuruckgeben Wird heute S Schlusskurs zuruck. UpperCell ist eine obere Zelle (die Zelle mit einem Label) in der Spalte der Werte, die Sie in Ihrem Strategiecode verwenden mochten. Zum Beispiel ist RNG (Zelle NumberOfShares die Anzahl der Aktien zu kaufen oder zu verkaufen. SonderOrder ist der Befehl zum Kauf / Verkauf zu Sonderpreisen, anders als Standardwert. Zum Beispiel wird Kauf (100,) Befehl fuhrt einen Kaufauftrag aus Back-testing Prinzipien Es gibt zwei Moglichkeiten, Strategien zu entwickeln: Trading-Regeln werden in einer Tabellenkalkulation programmiert, dies ist zeitaufwendiger, erfordert aber kein spezielles Wissen - nur Grundkenntnisse von Microsoft Excel Handelsregeln werden mit VBA (Visual Basic fur Applikationen) programmiert und in einem speziellen Modul einer Arbeitsmappe gespeichert, was weniger Zeit in Anspruch nimmt, aber grundlegende Kenntnisse der VBA benotigt Wir konnen diese Regel auf zwei Arten realisieren: 1. Programmieren Sie die Handelsregel mit Hilfe einer Kalkulationstabelle. Wie Sie sehen konnen, befindet sich die Regel IF (B2) in jeder Zelle und produziert den Kauf / Verkauf von Signalen Back Testing Excel-Code, der fur diese Strategie generiert wird, kann wieder verwendet werden, um Kauf / Verkaufssignale in anderen Tabellen zu erzeugen. 2. Programmieren Sie die Handelsregel mit VBA. Es gibt keine Regeln in der Kalkulationstabelle, nur historische Daten. Trading-Regeln werden mit VBA geschrieben und gespeichert in einem speziellen Modul Back-Testing Excel wird nur als Teil des Trader Excel-Paket Besuchen Sie Entwickler-Website fur mehr wie diese Multi-Asset Backtest. Rotations-Trading-Strategien Ich mochte die Umsetzung von Rotations-Trading-Strategien mit Hilfe der Backtesting-Bibliothek in der Systematic Investor Toolbox diskutieren. Die Rotation Trading-Strategie schaltet Investitionsallokationen wahrend der gesamten Zeit, Wetten auf wenige Top-Ranking-Assets. Zum Beispiel kann das Ranking auf relative Starke oder Impuls basieren. Ein paar Beispiele fur die Rotations-Handelsstrategien (bzw. Taktische Asset-Allokation) sind: Ich mochte den Rotationshandel anhand der im ETF-Bildschirm eingefuhrten Strategie in der ETF-Sektorstrategie veranschaulichen. Jeden Monat investiert diese Strategie in die Top-2 der 21 ETFs, sortiert nach 6 Monatsrenditen. Um den Umsatz zu reduzieren, werden die ETF-Positionen in den darauffolgenden Monaten so lange gehalten, wie diese ETFs in der Top 6 Rangliste liegen. Bevor wir diese Strategie umsetzen konnen, mussen wir zwei Hilfsprogramme erstellen. Zuerst lassen Sie s eine Funktion erstellen, die die obersten N Positionen fur jede Periode auswahlt: Als nachstes lassen Sie s eine Funktion erstellen, die die obersten N Positionen fur jede Periode auswahlt und sie behalt, bis sie unter KeepN Rang fallen: Jetzt sind wir bereit Implementieren diese Strategie mithilfe der Backtesting-Bibliothek in der Systematic Investor Toolbox: Es gibt viele Moglichkeiten, diese Strategie zu verbessern. Hier ist eine Beispielliste von zusatzlichen Moglichkeiten zu betrachten: Betrachten Sie eine Vielzahl von Ranking-Methoden. D. h. 1/2/3/6/12 Monatsrenditen und deren Kombinationen, risikoadjustiertes Ranking. Zur Steuerung von Drawdowns und zur Steigerung der Performance ist der Zeitmechanismus zu betrachten, wie er in einem quantitativen Ansatz zur taktischen Assetallokation von M. Faber (2006) dargestellt wird. Betrachten Sie ein anderes Asset-Universum. Include ETFs, die weniger mit den anderen Vermogenswerten, wie Rohstoffe, Fixed Income und International Equity Markets korreliert sind. Zum Beispiel, schauen Sie sich die Single Country International Strategy Post. Die einzige Grenze ist Ihre Phantasie. Ich wurde auch empfehlen, Sensitivitatsanalyse wahrend der Strategieentwicklung durchzufuhren, um sicherzustellen, dass Sie nicht die Daten uberladen. Um den vollstandigen Quellcode fur dieses Beispiel anzuzeigen, schauen Sie sich bitte die bt. rotational. trading. test () - Funktion in bt. test. r bei github an. Verpassen Sie kein Update Abonnieren Sie R-bloggers um E-mails mit den letzten R Beitragen zu erhalten. (Diese Meldung wird nicht mehr angezeigt.)