Macd Rumpf Gleitenden Durchschnitt




Macd Rumpf Gleitenden DurchschnittHull Moving Average Indicator: Honest Moving Durchschnittliche Details Veroffentlicht: 16 Oktober 2014 Geschrieben von: Admin Kategorie: Forex Indikatoren Zugriffe: 10257 Die meisten von uns in der einen oder anderen Form verwenden Vertreter der bewegten durchschnittlichen Familie in unserem Handel. Aber das Hauptproblem aller Indikatoren, die auf der Mathematik der Mittel gebaut werden, ist rucklaufig. Eine effektive Losung fur dieses Problem wurde durch viele Experimente und benannten Hull Moving Average Indikator oder Hull gleitenden Durchschnitt gefunden. Trader verwenden Indikatoren auf der Grundlage von Mitteln, um dynamische Linien der Unterstutzung / Widerstand zu bauen und die Starke des Preisimpulses zu bewerten. Ihr Hauptnachteil liegt in der Berechnungsmethode: Da die gleitenden Durchschnittswerte auf der Grundlage vergangener Preise (fur einen bestimmten Zeitraum oder eine Anzahl von Bars) berechnet werden, reduziert die berechnete Linie die Preisschwankungen, wird aber immer hinter dem realen Preis zuruckbleiben. Alan Hull, ein australischer Mathematiker, Finanzanalytiker und Erbhandler, Mitglied der Australian Association for Technical Analysis (stellt sich heraus, dass dieser existiert), der Autor des popularen Lehrbuchs Active Investment und The Book of Charts, schlug eine verbesserte Version des gleitenden Durchschnitts vor , Die glatte Indikatoren in der Konstruktion und fast vollstandig eliminieren die negativen Auswirkungen der Verzogerung. Was sind gleitende Durchschnittswerte Dies ist eines der altesten Werkzeuge der technischen Analyse, die hilft, die Starke und die Richtung der aktuellen Preisentwicklung zu identifizieren, um optimale Bedingungen fur den Handler zu schaffen, um eine Handelsposition entlang der Tendenz zu offnen. Sogar der Vater des Handelschaos, Bill Williams, glaubte, dass die Fahigkeit, die Indikatoren der gleitenden Durchschnitte zu verwenden, Spekulanten erlauben wurden, nicht weniger als 60 der Positionen an plus zu schlie?en. Traditionelle Moving Average (oder MA) ist sehr einfach berechnet: an jedem Punkt der Linie ist der Preis der Durchschnittspreis fur einen bestimmten Zeitraum. Durch Mittelung werden die zufalligen Preisschwankungen abgeschnitten, und je langer die Periode, desto genauer die Linie. Der optimale Zeitraum des gleitenden Durchschnitts sollte fur jedes Handelsinstrument separat abgeholt werden. Klassischer Durchschnitt immer ganz genau folgt dem Markt, weil die Berechnung auf historischen Daten basiert. Allerdings ist der gemeinsame Durchschnitt eine sehr schwache Vorhersage Moving Average Berechnungsmethode nicht erlauben, das Moment der Trendanderung zu berechnen. Hier kommt in einem geanderten Durchschnitt der Hull Moving Average Indikator. Mathematik des Hull Moving Average Indikator Eine harmonischere Glattung bei der Berechnung dieses gleitenden Durchschnitts ergibt sich aus einer zusatzlichen Mittelung des Durchschnitts. Die vorgeschlagene Version des Indikators lost das Problem, indem der Wert nicht der Periode, sondern der Quadratwurzel der tatsachlichen Daten des Berechnungszeitraums in den Mechanismus fur die Berechnung eingefugt wird. Aber in diesem Fall sollte die Bewegung weiter hinter dem realen Preis zuruckbleiben. Jedoch Alan Hull gelang es, den fehlenden Bestandteil zu finden, der die Verzogerung effektiv kompensiert. Hull wendet die Methode der Gewichtung Koeffizienten auf die Marktpreis-Berechnung, wo in einem Rohwert von 0 bis 9, wird die Zahl 9 die gro?te Bedeutung gegeben. Die Berechnung beginnt mit der Ermittlung der Werte des einfachen sich bewegenden MA (10): Im Ergebnis erhalten wir den anfanglichen Mittelwert 4,5, und es gibt eine schwere Verzogerung hinter dem tatsachlichen Preis. Der nachste Schritt ist die Halbierung des Mittelwertes (10/25) und die Anwendung auf den letzten Wert in der aufgelisteten Zeile: 5, 6, 7, 8 und 9, worauf wir einen neuen Durchschnitt 7 erhalten. Dieser Wert wird dann addiert Auf die Differenz zwischen diesen beiden Mittelwerten, dh auf 2,5 (7,54), und wir erhalten den Endbetrag 7 2,5 9,5. Wenn wir davon ausgehen, dass der aktuelle Marktpreis gleich 9 ist, scheint die resultierende Vergutung ubertrieben zu sein. Jedoch betrachtet der Autor diese Uberkorrektur sehr zweckm?ig, um den Einflu? von zufalligen Preisschwankungen zu reduzieren. Preisanderung mit Hilfe eines Rumpfes kann mit hoher Genauigkeit fur 1-2 ausgewahlte Perioden vorhergesagt werden. Optisch ist die bewegte Linie in der Regel schneller als der Wert des realen Durchschnitts. Im Allgemeinen ist die Formel fur die Berechnung der Werte des Hull Moving Average-Indikators wie folgt: Hull Moving Average Indikator: Parameter und Einstellungen Es gibt mehrere Moglichkeiten, den geanderten Mittelwert zu verwenden, es wird jedoch in der Regel empfohlen, ihn zusammen mit einer Pfeilmarkierung zu verwenden HMA Arrow, was eindeutig den empfohlenen Einstiegspunkt angibt. Hull Moving Average Indikator wird auf dem ublichen Weg, auf jedem Wahrungspaar und jedem Zeitrahmen im Terminal MetaTreder4 installiert. Empfohlene Einstellungen und optimale Farben sind in der folgenden Abbildung dargestellt: Hull modifizierte Mittelwerte funktionieren gut bei kurzen und mittleren Perioden, die stabilsten Ergebnisse werden bei Perioden gro?er als 20. Die optimalen Werte werden als die folgenden Hauptparameter betrachtet: HMPeriod - 20 HMAMethod (Shift) - 3. Manchmal empfiehlt sich die folgende Einstellung fur den ruhigeren mittelfristigen Handel mit kleinen Risiken: HMAperiod - 55 HMAshift 3. Allerdings erscheinen die empfohlenen Einstiegspunkte weniger haufig. Die Einstellungen der zusatzlichen HMA-Pfeil-Anzeige sind sehr einfach: Vor - und Nachteile der Anwendung des Hull Moving Average Indikators im Handel Zur Klarheit der Analyse wurde ein einfacher gleitender Mittelwert SMA (14) zu den Schlusskursen (schwarze Linie) auf dem Chart hinzugefugt Mit Hull Moving Average und HMA Arrow Anzeigen. Gesamtansicht des Satzes von Indikatoren im Terminal: Wie ersichtlich, erscheinen die Eingangssignale hinreichend genau, insbesondere im Vergleich zum gemeinsamen Mittelwert. Aber vergessen Sie nicht uber die wichtigsten Nachteil der Hull bewegen: Der aktuelle Trend, den Wert des Durchschnittspreises zu uberschatzen fuhrt zu der Tatsache, dass die Linie nicht mit dem aktuellen Durchschnittspreis ubereinstimmt. Es funktioniert gut als Umkehr-Filter, und daher sind seine Ausgangssignale zuverlassiger als der Eintrag. Daher muss der Hull Moving Average-Indikator mit Optionen von Oszillatoren oder MACD kombiniert werden. Aber auch ohne die Verwendung von zusatzlichen Pfeilindikatoren, gibt es eine hohe Wahrscheinlichkeit eines Signals zu kaufen, wenn der Preis uber die Indikatorlinie nach oben und zu verkaufen, wenn der Preis nach unten geht. Die effektivste Strategie ist HullMovingAverage von Alan Hull, die auf einer marktublichen Marktuberwachung basiert. Trading-Signal gilt als eine Umkehrung der Hull-Linie: wenn es einen Turn Down, sind kurze Positionen empfohlen, wenn bis lange Positionen. Dabei wird dieser Durchbruch durch den Kurs der Linie des Hull Moving Average Indikators selbst nicht als Marktsignal wahrgenommen. Die Methodik der Berechnung des Hull Moving Average Indikators basiert auf dem modernen mathematischen Mechanismus, der die Glatte der Linie und die Genauigkeit der Marktsignale stark verbessert. Die Linie des HMA-Durchschnitts verfolgt den Trend hervorragend und liefert genaue Umkehrsignale. Inharente Uberlegenheit des Durchschnittswertes in der Berechnung fuhrt zu einer Uberschatzung des aktuellen Durchschnittspreises, aber mit den optimalen Einstellungen und zusatzliche Indikatoren konnen Sie eine Handelsstrategie mit einer Gewinnrate uber 60.MACD Indikator Die MACD-Indikator ist im Grunde eine Verfeinerung Der beiden Bewegungsdurchschnittssysteme und misst den Abstand zwischen den beiden bewegten Mittellinien. MACD ist ein Akronym fur Moving Average Convergence Divergence. MACD wurde von Gerald Appel entwickelt und wird in seinem Buch "The Moving Average Convergence Divergence Trading Method" diskutiert. Der MACD-Indikator wird vor allem fur den Handel mit Trends genutzt und sollte nicht in einem breiten Markt eingesetzt werden. Signale werden genommen, wenn MACD seine Signalleitung kreuzt, berechnet als ein 9 Tage exponentieller gleitender Durchschnitt von MACD. Prufen Sie zunachst, ob der Preis steigt. Wenn der MACD-Indikator flach ist oder nahe der Nulllinie bleibt, reicht der Markt und Signale sind unzuverlassig. Gehen Sie lange, wenn MACD seine Signalleitung von unten kreuzt. Gehen Sie kurz, wenn MACD seine Signalleitung von oben kreuzt. Signale sind weit starker, wenn es entweder: eine Divergenz auf der MACD-Indikator oder eine gro?e Schwung uber oder unter der Nulllinie. Wenn keine Divergenz vorliegt, gehen Sie nicht lang, wenn das Signal oberhalb der Nulllinie liegt, und gehen Sie nicht kurz, wenn das Signal unter Null liegt. Legen Sie Stopp-Verluste unterhalb der letzten Minor Low, wenn lange, oder die letzten Minor High, wenn kurz. Beispiel Mause uber Diagrammbeschriftungen, um Handelssignale anzuzeigen. Gehen Sie kurz S - MACD Kreuze unterhalb der Signalleitung nach einer gro?en Schaukel. Gehen Sie lange L, wenn MACD uber die Signalleitung geht. Starkes Kurzsignal S - der MACD kreuzt nach einer gro?en Schwung - und Baisse-Divergenz (dargestellt durch die Trendlinie). Gehen Sie lange L. Flat MACD signalisiert, dass der Markt reicht - wir werden eher in / out von unserer Position gepeitscht. Beenden Sie lange Handel X, aber gehen Sie nicht kurz - MACD ist deutlich unter der Nulllinie. Wiederholen Sie Ihren langen Handel L. Die Standardeinstellungen fur die MACD-Anzeige sind: Langsamer gleitender Durchschnitt - 26 Tage Schneller gleitender Durchschnitt - 12 Tage Signallinie - 9 Tage gleitender Durchschnitt der Differenz zwischen schnell und langsam. Alle gleitenden Mittelwerte sind exponentiell. Siehe Anzeiger fur Anweisungen zum Einrichten einer Anzeige. Siehe Edit Indicator Settings (Einstellungen bearbeiten), um die Einstellungen zu andern. Beschriftungen und Trendlinien: Verwenden Sie das MACD-Histogramm, wenn Sie Trendlinien oder Platzbeschriftungen im Histogramm zeichnen mochten. Andernfalls bleiben sie in der Luft hangen, wenn Sie zoomen oder andern Zeitraume. Hull gleitenden Durchschnitt MACD Dies ist die typische MACD (Moving Average Convergence Divergence) Indikator aus Hull gleitenden Durchschnitt gemacht. Der MACD wird aus einer Differenz von 2 gleitenden Mittelwerten, einer schnellen und einer langsameren (12 und 26 Perioden) gebildet. Dann wird die Signalleitung aus einem Simple Moving Average von 9 Perioden des Differenzwertes gebildet. Keine Informationen auf dieser Website sind Anlageberatung oder eine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Finanzinstrumenten. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein Hinweis auf zukunftige Ergebnisse. Der Handel kann Sie einem Verlustrisiko aussetzen, das gro?er ist als Ihre Einlagen und nur fur erfahrene Anleger geeignet ist, die uber ausreichende finanzielle Mittel verfugen, um dieses Risiko zu tragen. ProRealTime ITF-Dateien und andere Anhange: Neue PRC ist nun auch auf YouTube, abonnieren Sie unseren Kanal fur exklusive Inhalte und TutorialsInside der MACD-Indikator Die MACD, Moving Average Convergence Divergence, Indikator ist wahrscheinlich der beliebteste Indikator im Einsatz heute. Es ist auch einer der am meisten missverstanden, mit ihm oft beschrieben wird unter den Chartisten als Durchschnitt von einem Durchschnitt. Bevor wir anfangen, die MACD-Anzeige zu sezieren, ist es notwendig, die Signalleitung, die Referenzlinie und das Histogramm mathematisch zu definieren. Abhangig davon, welches Diagrammprogramm Sie verwenden, konnen die Formeln fur die Signalleitung und die Referenzlinie umgekehrt werden. Die Werte in diesen Formeln sind die universellen Standardeinstellungen. Signalleitung 12 Tag EMA 8211 26 Tag EMA Referenzlinie 9 Zeitraum EMA der Signalleitung Histogramm Signalleitung 8211 Referenzlinie Die folgende Tabelle von Telstra zeigt, wie die MACD als Kaufverstarker-Verkaufsindikator interpretiert wird. Ein Kaufsignal wird erzeugt, wenn die Signalleitung nach oben durch die Bezugslinie kreuzt und ein Verkaufssignal erzeugt wird, wenn die Signalleitung nach unten durch die Bezugslinie kreuzt. Die Steigerungs - und Abfallrate des Histogramms gibt die Starke des zugrunde liegenden Trends an. Der Designer des MACD-Indikators, Gerald Appel, behauptet, dass der MACD in einem steigenden Markt besser funktioniert als ein fallender Markt. Es ist auch allgemein akzeptiert, dass ein Kaufsignal zuverlassiger ist, wenn die Frequenzweiche unterhalb des Histogramms auftritt und ahnlich fur ein Verkaufssignal, das oberhalb des Histogramms auftritt. Die Histogrammkomponente des MACD-Indikators kann auch als Impuls-Oszillator verwendet werden. Die Signalleitung des MACD misst den Abstand zwischen dem 12-Tage-EMA und dem 26-Tage-EMA, indem er einen von dem anderen subtrahiert. Die Distanz zwischen diesen beiden Durchschnitten schwankt in Sympathie mit jeder Anderung in der Richtung der Preisaktivitat. Die Signalleitung verstarkt jegliche Anderungen in Richtung der Kursaktivitat, wie in der folgenden Tabelle gezeigt. Die Bezugslinie ist eine 9-Tage-EMA der Signalleitung und ist so ausgelegt, hinter der Signalleitung zu liegen. Dieser nacheilende Effekt erzeugt Ubergange, wenn eine Anderung der Richtung der Preisaktivitat vorliegt. Das MACD-Histogramm, das von Dr. Alexander Elder, Autor von Trading for a Living, entwickelt wurde, nimmt den ganzen Prozess noch weiter, indem er die Differenz zwischen der Signalleitung und der Referenzlinie verstarkt. Dabei misst das Histogramm die Anderungsgeschwindigkeit der Richtung der Kursaktivitat, die tatsachlich ein Momentum ist. Es kann als Impuls-Oszillator verwendet werden, indem es durch die 26 Tage EMA geteilt wird, um es uber die Zeit zu normalisieren. Dies ist ein notwendiger Schritt, da das MACD-Histogramm, im Gegensatz zu den meisten anderen Impulsoszillatoren, direkt mit dem Preis verbunden ist und als solches eine unerwunschte Tendenz hat, mit einer Gesamtzunahme des Preises in der Gro?enordnung zuzunehmen. Der MACD Histogramm-Momentum-Oszillator liefert ein im allgemeinen glatteres und weniger ansprechendes Signal als seine herkommlicheren und besser bekannten Cousinen, die RSI - und Stochastikoszillatoren. Die MetaStock-Formeln fur den MACD-Histogramm-Momentum-Oszillator sind: (Mov (CLOSE, 12, E) - Mov (CLOSE, 26, E) - Mov (Mov (CLOSE, 12, E) - Mov (CLOSE, 26, ), 9, E)) / Mov (CLOSE, 26, E) Die meisten Diagrammprogramme erlauben es Benutzern, Indikatoren mit Stutz - / Widerstandslinien zu uberlagern. Diese Linien konnen uber dem MACD-Histogramm-Impulsoszillator positioniert werden, um uberkaufte und uberverkaufte Zonen zu erzeugen. Es gibt keine festgelegten Regeln oder Werte fur die Erstellung dieser Zonen und sie konnen an das Verhalten jeder einzelnen Freigabe angepasst werden, wie in der folgenden Tabelle von Telstra gezeigt. Beachten Sie, dass die Skalierung des MACD-Oszillators keine Bedeutung hat und seine Gro?e stark von Anteil zu Aktie variiert. Das folgende Diagramm vergleicht den MACD-Oszillator mit dem RSI und den stochastischen Oszillatoren. Hull Moving Average (HMA) Um die Verzogerung zu entfernen, nehmen wir den Mittelpunkt von 7 und addieren die Differenz zwischen den beiden Mittelwerten, was 2,5 (7 8211 4,5) entspricht. Dies ergibt eine endgultige Antwort von 9,5 (7 2,5), was eine leichte Uberkompensation ist. Aber diese Uberkompensation ist sehr praktisch, weil sie den nacheilenden Effekt der verschachtelten Mittelung ausgleicht. Daher ist das Ergebnis der Kombination dieser beiden Techniken eine nahezu perfekte Balance zwischen Verzogerungsreduktion und Kurvenglattung. Der HMA schafft es, mit schnellen Veranderungen der Preisaktivitat Schritt zu halten, wahrend er uberlegene Glattung uber einen SMA des gleichen Zeitraums hat. Die HMA verwendet gewichtete gleitende Mittelwerte und dampft den Glattungseffekt (und die resultierende Verzogerung) unter Verwendung der Quadratwurzel der Periode anstelle der tatsachlichen Periode selbst, wie unten zu sehen ist. WMA (Preis) 8211 Periode WMA (Preis) Die folgenden Formeln fur den Hull Moving Average sind fur MetaStock und Supercharts, konnen aber leicht fur die Verwendung mit anderen Charts angepasst werden Programme, die in der Lage sind, benutzerdefinierte Indikatoren Konstruktion. Periode: Input (8220period8221,1,200,20) sqrtperiod: Sqrt (Periode) Mov (2Mov (C, Periode / 2, W) 8211 Verschieben (C, Periode, W), LastValue (Wartezeit), W) Eingabe: Zeitraum (Voreinstellung Wert 20) waverage (2waverage (close, Periode / 2) - Waver (close, Period), SquareRoot (Period) Eine einfache Anwendung fur die HMA wurde bei ihrer uberlegenen Glattung die Wendepunkte als Eingangs - / Ausgangssignale verwenden . Allerdings sollte es nicht verwendet werden, um Crossover-Signale zu generieren, da diese Technik verzogert beruht.